Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

China tech (equal-weight basket) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Semis: foundry & equipment (equal-weight basket) th_foundry	0,39	0,02	0,33	255	0,29	−0,26	0,23	sebaran
Semis: AI compute & design (equal-weight basket) th_compute	0,33	0,00	0,28	250	0,28	−0,27	0,17	sebaran
Copper copper	0,20	0,16	0,28	240	0,36	−0,21	0,28	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,53	0,05	0,28	240	0,29	−0,24	0,17	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,51	0,15	0,27	240	0,28	−0,12	0,39	sebaran
S&P 500 spx	0,35	0,14	0,27	240	0,28	−0,14	0,59	sebaran
AI infrastructure: network, servers, power (equal-weight basket) th_infra	0,30	−0,03	0,25	250	0,24	−0,27 ⇄	0,17	sebaran
Gold gold	−0,08	−0,05	0,24	240	0,09	−0,14 ⇄	0,23	sebaran
Hyperscalers (equal-weight basket) th_hyper	0,26	0,19	0,23	250	0,20	−0,01	0,25	sebaran
Indonesia digital, telco & data centres (equal-weight basket) th_idtech	−0,37	−0,05	0,19	240	0,23	−0,27 ⇄	0,19	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,57	−0,11	0,18	225	0,13	−0,24 ⇄	0,20	sebaran
DXY dxy	0,00	−0,05	−0,17	240	−0,11	+0,06	−0,91	sebaran
LQ45 lq45	−0,69	−0,12	0,16	225	0,09	−0,21 ⇄	0,17	sebaran
Consumer tech & platforms (equal-weight basket) th_consumer	−0,32	0,07	0,15	250	0,23	−0,16	0,19	sebaran
Bitcoin btc	0,74	0,26	0,12	244	0,08	+0,18	0,08	sebaran
Brent brent	−0,53	−0,21	−0,11	240	0,03	−0,24 ⇄	−0,06	sebaran
Cloud & software (equal-weight basket) th_software	0,01	0,25	0,10	250	0,14	+0,11	0,07	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,24	0,11	−0,10	216	−0,19	+0,30 ⇄	−0,02	sebaran
Cybersecurity (equal-weight basket) th_cyber	0,17	0,07	0,08	250	0,14	−0,07	0,05	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,03	−0,09	−0,08	238	0,08	−0,17 ⇄	−0,03	sebaran
USD/IDR usdidr	0,43	0,13	0,07	244	−0,08	+0,21 ⇄	0,25	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,33	−0,04	−0,06	238	0,01	−0,04 ⇄	−0,03	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan China tech (equal-weight basket) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

China tech (equal-weight basket) · Semis: foundry & equipment (equal-weight basket)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,01	−0,08	0,00	0,06	−0,06	−0,04	−0,04	−0,11	−0,05	−0,07	0,33	0,03	0,02	−0,06	0,02	0,07	−0,18	0,05	−0,03	−0,05	0,08

Jeda +k: perubahan hari ini pada China tech (equal-weight basket) terhadap perubahan Semis: foundry & equipment (equal-weight basket) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.