Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

USD/THB terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
EUR/USD eurusd	−0,58	−0,66	−0,60	246	−0,57	−0,10	−0,83	sebaran
USD/JPY usdjpy	0,26	0,51	0,42	246	0,48	+0,03	0,40	sebaran
USD/KRW usdkrw	0,58	0,51	0,36	246	0,47	+0,04	0,26	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,41	0,28	0,24	218	0,29	−0,01	0,01	sebaran
LQ45 lq45	−0,21	−0,09	−0,20	226	−0,28	+0,19	−0,05	sebaran
USD/CNY usdcny	0,30	0,25	0,19	246	0,31	−0,06	0,55	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,20	−0,09	−0,18	226	−0,28	+0,18	−0,05	sebaran
USD/IDR usdidr	0,10	0,23	0,18	246	0,43	−0,20	0,17	sebaran
Gold gold	−0,10	−0,10	−0,18	238	−0,27	+0,17	−0,05	sebaran
USD/INR usdinr	0,43	0,32	0,17	258	0,18	+0,14	0,18	sebaran
USD/MYR usdmyr	0,12	0,22	0,17	258	0,53	−0,31	0,24	sebaran
Brent brent	0,17	0,05	0,17	238	0,16	−0,11	0,02	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,18	0,03	−0,05	239	0,15	−0,13	−0,01	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,19	−0,05	−0,05	239	0,16	−0,21 ⇄	−0,01	sebaran
S&P 500 spx	0,20	0,17	−0,05	238	−0,14	+0,32 ⇄	−0,03	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,05	0,14	−0,05	238	−0,12	+0,26 ⇄	−0,02	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,16	0,10	−0,04	238	−0,09	+0,19 ⇄	−0,01	sebaran
Copper copper	0,14	−0,03	−0,03	238	−0,20	+0,17	−0,01	sebaran
USD/HKD usdhkd	0,20	0,18	0,02	258	0,07	+0,11	0,22	sebaran
DXY dxy	−0,03	0,02	0,02	238	0,35	−0,33	0,03	sebaran
Bitcoin btc	−0,16	−0,08	−0,02	247	−0,04	−0,05	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan USD/THB per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

USD/THB · EUR/USD

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,07	−0,05	−0,10	0,15	0,14	−0,08	0,04	0,05	−0,11	0,05	−0,60	−0,02	−0,01	0,00	0,08	−0,04	−0,01	0,11	−0,01	0,00	−0,02

Jeda +k: perubahan hari ini pada USD/THB terhadap perubahan EUR/USD k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.