Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

CSI 300 terhadap…

Seri	1M ↓	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
KOSPI kospi	0,94	0,57	0,61	227	0,45	+0,12	0,19	sebaran
Shanghai Composite shcomp	0,90	0,94	0,93	239	0,87	+0,06	1,15	sebaran
Nifty 50 nifty	0,83	0,06	0,33	222	0,18	−0,12	0,43	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,73	0,40	0,37	229	0,32	+0,09	0,15	sebaran
Gold gold	0,72	0,24	0,30	229	0,17	+0,08	0,19	sebaran
Brent brent	−0,69	0,03	−0,08	229	−0,09	+0,12 ⇄	−0,03	sebaran
Bitcoin btc	0,65	0,15	0,04	235	0,05	+0,09	0,02	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,58	0,35	0,27	229	0,25	+0,10	0,24	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,56	−0,15	0,05	234	−0,12	−0,03	0,12	sebaran
Copper copper	0,51	0,26	0,33	229	0,28	−0,02	0,21	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,46	−0,02	−0,24	202	−0,14	+0,12	−0,03	sebaran
S&P 500 spx	0,43	0,17	0,17	229	0,19	−0,02	0,23	sebaran
Hang Seng hsi	0,36	0,33	0,50	228	0,54	−0,21	0,49	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,35	0,10	0,03	228	−0,10	+0,19 ⇄	0,01	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,20	0,31	0,35	217	0,29	+0,01	0,24	sebaran
Straits Times sti	0,19	0,16	0,36	229	0,37	−0,22	0,57	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,15	−0,06	0,00	228	−0,02	−0,04	0,00	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	0,14	0,07	0,18	229	0,25	−0,18	0,34	sebaran
LQ45 lq45	0,13	0,15	0,27	217	0,25	−0,09	0,18	sebaran
Bovespa bvsp	−0,09	−0,05	−0,01	232	0,08	−0,13 ⇄	−0,01	sebaran
DXY dxy	0,05	0,09	−0,04	229	−0,11	+0,20 ⇄	−0,14	sebaran
Mexico IPC mxx	−0,03	0,01	0,16	232	0,25	−0,24	0,17	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan CSI 300 per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

CSI 300 · KOSPI

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,15	−0,14	−0,01	0,05	−0,03	−0,23	0,06	0,13	−0,05	−0,20	0,61	−0,08	−0,07	0,02	0,14	−0,13	−0,07	0,07	0,06	−0,08	0,01

Jeda +k: perubahan hari ini pada CSI 300 terhadap perubahan KOSPI k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.