Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Nasdaq 100 terhadap…

Seri	1M ↓	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Nasdaq Composite ixic	0,98	0,96	0,97	240	0,99	−0,03	1,04	sebaran
S&P 500 spx	0,91	0,90	0,92	252	0,95	−0,04	1,43	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,91	0,85	0,88	252	0,89	−0,04	0,38	sebaran
Russell 2000 rut	0,71	0,74	0,74	252	0,69	+0,05	0,79	sebaran
Bitcoin btc	0,67	0,37	0,43	251	0,25	+0,12	0,20	sebaran
Copper copper	0,66	0,59	0,48	252	0,33	+0,26	0,34	sebaran
Brent brent	−0,62	−0,47	−0,28	252	−0,08	−0,39	−0,10	sebaran
CSI 300 csi300	0,58	0,35	0,27	229	0,25	+0,10	0,30	sebaran
Bovespa bvsp	0,51	0,20	0,30	233	0,34	−0,14	0,33	sebaran
DJIA dji	0,46	0,60	0,62	252	0,72	−0,11	0,97	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	0,44	0,08	0,05	227	0,18	−0,10	0,12	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,37	−0,32	−0,30	248	−0,06	−0,27	−0,09	sebaran
Gold gold	0,33	0,36	0,28	252	0,13	+0,22	0,19	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,31	−0,25	−0,22	248	0,01	−0,26 ⇄	−0,06	sebaran
DXY dxy	−0,24	−0,24	−0,28	252	−0,16	−0,08	−1,07	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,19	0,27	0,05	233	0,11	+0,16	0,04	sebaran
LQ45 lq45	0,11	0,25	0,03	233	0,12	+0,13	0,02	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,09	0,06	0,03	251	−0,16	+0,22 ⇄	0,06	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,01	0,10	−0,02	203	−0,08	+0,17 ⇄	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Nasdaq 100 per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Nasdaq 100 · Nasdaq Composite

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,15	0,02	−0,07	−0,05	−0,04	0,02	−0,06	0,08	−0,04	−0,01	0,97	0,01	−0,07	0,07	−0,08	0,01	−0,05	−0,06	−0,06	0,01	0,18

Jeda +k: perubahan hari ini pada Nasdaq 100 terhadap perubahan Nasdaq Composite k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.