Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Nasdaq 100 terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Nasdaq Composite ixic	0,98	0,97	0,97	238	0,99	−0,02	1,04	sebaran
S&P 500 spx	0,91	0,91	0,92	252	0,94	−0,03	1,43	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,93	0,85	0,88	252	0,89	−0,04	0,39	sebaran
Russell 2000 rut	0,68	0,76	0,74	252	0,69	+0,06	0,80	sebaran
DJIA dji	0,39	0,59	0,62	252	0,72	−0,13	0,97	sebaran
Copper copper	0,56	0,56	0,47	252	0,33	+0,24	0,34	sebaran
Bitcoin btc	0,65	0,36	0,44	251	0,25	+0,11	0,20	sebaran
Bovespa bvsp	0,72	0,17	0,30	231	0,34	−0,17	0,33	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,21	−0,29	−0,29	249	−0,05	−0,23	−0,09	sebaran
Brent brent	−0,67	−0,50	−0,29	252	−0,09	−0,41	−0,11	sebaran
Gold gold	0,22	0,32	0,27	252	0,13	+0,18	0,19	sebaran
DXY dxy	−0,09	−0,21	−0,27	252	−0,16	−0,05	−1,04	sebaran
CSI 300 csi300	0,57	0,32	0,27	227	0,25	+0,07	0,30	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,29	−0,26	−0,22	249	0,01	−0,27 ⇄	−0,06	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,50	0,39	0,10	234	0,14	+0,25	0,07	sebaran
LQ45 lq45	0,47	0,37	0,09	234	0,14	+0,24	0,06	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	0,25	0,11	0,05	225	0,18	−0,07	0,11	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,02	0,09	−0,02	201	−0,08	+0,17 ⇄	0,00	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,22	−0,04	0,01	252	−0,17	+0,13	0,02	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Nasdaq 100 per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Nasdaq 100 · Nasdaq Composite

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,15	0,03	−0,07	−0,05	−0,05	0,02	−0,05	0,08	−0,04	−0,01	0,97	0,01	−0,07	0,07	−0,07	0,01	−0,05	−0,06	−0,07	0,01	0,18

Jeda +k: perubahan hari ini pada Nasdaq 100 terhadap perubahan Nasdaq Composite k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.