Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

PHLX Semiconductor (SOX) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Nasdaq 100 ndx	0,93	0,85	0,88	252	0,89	−0,04	2,00	sebaran
Nasdaq Composite ixic	0,92	0,73	0,79	238	0,85	−0,13	1,93	sebaran
S&P 500 spx	0,78	0,65	0,73	252	0,79	−0,14	2,58	sebaran
Russell 2000 rut	0,59	0,60	0,67	252	0,65	−0,05	1,65	sebaran
DJIA dji	0,24	0,32	0,44	252	0,55	−0,24	1,57	sebaran
Copper copper	0,52	0,53	0,44	252	0,33	+0,20	0,72	sebaran
CSI 300 csi300	0,73	0,38	0,37	227	0,32	+0,06	0,93	sebaran
Bitcoin btc	0,70	0,26	0,32	251	0,24	+0,02	0,33	sebaran
Bovespa bvsp	0,69	0,15	0,28	231	0,32	−0,17	0,70	sebaran
Gold gold	0,22	0,28	0,26	252	0,16	+0,13	0,41	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,09	−0,13	−0,21	249	−0,02	−0,11	−0,14	sebaran
DXY dxy	−0,07	−0,15	−0,21	252	−0,14	−0,01	−1,82	sebaran
Brent brent	−0,72	−0,27	−0,20	252	−0,01	−0,26	−0,17	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,23	−0,14	−0,16	249	0,04	−0,18 ⇄	−0,09	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,40	0,34	0,07	234	0,12	+0,22	0,11	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,11	−0,02	0,05	252	−0,12	+0,11	0,30	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,01	0,14	0,03	201	−0,02	+0,15 ⇄	0,01	sebaran
LQ45 lq45	0,35	0,28	0,03	234	0,10	+0,18	0,04	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	0,23	0,03	−0,01	225	0,12	−0,09	−0,03	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan PHLX Semiconductor (SOX) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

PHLX Semiconductor (SOX) · Nasdaq 100

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,04	0,03	−0,04	0,03	0,02	−0,07	−0,06	0,14	−0,05	−0,07	0,88	−0,02	−0,06	0,08	−0,08	−0,05	−0,04	0,04	−0,01	0,06	0,11

Jeda +k: perubahan hari ini pada PHLX Semiconductor (SOX) terhadap perubahan Nasdaq 100 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.