Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

PHLX Semiconductor (SOX) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Nasdaq 100 ndx	0,91	0,85	0,88	252	0,89	−0,04	2,01	sebaran
Nasdaq Composite ixic	0,90	0,73	0,79	240	0,85	−0,13	1,94	sebaran
S&P 500 spx	0,75	0,63	0,73	252	0,79	−0,16	2,58	sebaran
Russell 2000 rut	0,63	0,59	0,67	252	0,65	−0,06	1,64	sebaran
DJIA dji	0,27	0,32	0,44	252	0,55	−0,24	1,57	sebaran
Copper copper	0,58	0,53	0,44	252	0,33	+0,20	0,73	sebaran
CSI 300 csi300	0,73	0,40	0,37	229	0,32	+0,09	0,94	sebaran
Bitcoin btc	0,67	0,28	0,32	251	0,24	+0,04	0,33	sebaran
Bovespa bvsp	0,58	0,19	0,28	233	0,32	−0,13	0,71	sebaran
Gold gold	0,33	0,32	0,26	252	0,16	+0,16	0,41	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,25	−0,16	−0,22	248	−0,02	−0,14	−0,15	sebaran
DXY dxy	−0,21	−0,17	−0,22	252	−0,14	−0,03	−1,89	sebaran
Brent brent	−0,65	−0,24	−0,20	252	0,00	−0,23	−0,16	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,26	−0,13	−0,15	248	0,04	−0,17 ⇄	−0,09	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,01	0,05	0,07	251	−0,12	+0,17 ⇄	0,37	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,01	0,14	0,04	203	−0,02	+0,16 ⇄	0,01	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,13	0,30	0,03	233	0,10	+0,19	0,05	sebaran
LQ45 lq45	−0,01	0,21	−0,02	233	0,08	+0,13	−0,04	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	0,33	0,00	0,00	227	0,12	−0,12	−0,02	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan PHLX Semiconductor (SOX) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

PHLX Semiconductor (SOX) · Nasdaq 100

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,04	0,03	−0,03	0,03	0,02	−0,07	−0,07	0,14	−0,06	−0,07	0,88	−0,02	−0,07	0,08	−0,09	−0,06	−0,05	0,03	0,00	0,05	0,12

Jeda +k: perubahan hari ini pada PHLX Semiconductor (SOX) terhadap perubahan Nasdaq 100 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.