Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Bovespa terhadap…

Seri	1M	3M ↓	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Mexico IPC mxx	−0,01	0,35	0,47	242	0,52	−0,18	0,48	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,58	0,26	0,09	213	0,03	+0,23	0,01	sebaran
S&P 500 spx	0,48	0,22	0,38	233	0,38	−0,15	0,52	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,51	0,20	0,30	233	0,34	−0,14	0,27	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,58	0,19	0,28	233	0,32	−0,13	0,11	sebaran
DXY dxy	−0,25	−0,17	−0,37	233	−0,29	+0,12	−1,27	sebaran
Copper copper	0,38	0,14	0,27	233	0,21	−0,08	0,17	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,40	0,12	0,10	222	0,17	−0,05	0,07	sebaran
Bitcoin btc	0,17	0,12	0,19	237	0,13	−0,01	0,08	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	0,03	0,11	0,08	237	0,09	+0,01	0,14	sebaran
LQ45 lq45	−0,26	0,10	0,09	222	0,17	−0,07	0,06	sebaran
Brent brent	−0,43	−0,10	−0,24	233	−0,10	0,00	−0,08	sebaran
Straits Times sti	0,18	−0,09	0,01	232	0,15	−0,25 ⇄	0,01	sebaran
Gold gold	−0,09	0,07	0,24	233	0,20	−0,13	0,14	sebaran
KOSPI kospi	−0,25	0,06	0,03	228	0,10	−0,04	0,01	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,50	0,05	−0,15	231	−0,11	+0,16 ⇄	−0,04	sebaran
CSI 300 csi300	−0,09	−0,05	−0,01	232	0,08	−0,13 ⇄	−0,01	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,68	−0,05	−0,20	231	−0,16	+0,11	−0,05	sebaran
Hang Seng hsi	0,30	−0,05	0,04	228	0,15	−0,19 ⇄	0,03	sebaran
Shanghai Composite shcomp	−0,05	0,03	0,01	231	0,13	−0,10	0,01	sebaran
USD/IDR usdidr	0,15	0,00	−0,02	237	−0,20	+0,21 ⇄	−0,05	sebaran
Nifty 50 nifty	0,17	0,00	0,07	226	0,18	−0,18	0,09	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Bovespa per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Bovespa · Mexico IPC

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,08	0,05	0,05	0,07	0,02	−0,02	0,13	−0,02	−0,04	−0,04	0,47	−0,07	0,04	0,02	0,05	−0,01	0,06	−0,11	−0,08	0,08	−0,02

Jeda +k: perubahan hari ini pada Bovespa terhadap perubahan Mexico IPC k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.