Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Cybersecurity (equal-weight basket) terhadap…

Seri	1M	3M ↓	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Cloud & software (equal-weight basket) th_software	0,72	0,64	0,75	250	0,79	−0,15	0,79	sebaran
USD/IDR usdidr	0,53	0,27	0,01	239	−0,09	+0,36 ⇄	0,08	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,15	0,26	0,32	240	0,55	−0,29	0,70	sebaran
Consumer tech & platforms (equal-weight basket) th_consumer	0,25	0,25	0,26	250	0,40	−0,14	0,49	sebaran
S&P 500 spx	0,03	0,23	0,31	240	0,54	−0,31	1,06	sebaran
Hyperscalers (equal-weight basket) th_hyper	0,23	0,22	0,40	250	0,50	−0,27	0,66	sebaran
UST 2YR ust2y	0,23	−0,16	−0,05	238	0,01	−0,17 ⇄	−0,03	sebaran
UST 10YR ust10y	0,02	−0,14	−0,05	238	−0,01	−0,13	−0,03	sebaran
LQ45 lq45	0,12	0,14	0,04	221	0,08	+0,06	0,06	sebaran
AI infrastructure: network, servers, power (equal-weight basket) th_infra	−0,47	−0,10	0,10	250	0,39	−0,49 ⇄	0,10	sebaran
Bitcoin btc	0,02	0,09	0,26	239	0,20	−0,11	0,26	sebaran
Brent brent	0,20	−0,08	0,03	240	0,09	−0,17 ⇄	0,02	sebaran
DXY dxy	0,51	0,07	0,00	240	−0,09	+0,16 ⇄	0,02	sebaran
Semis: AI compute & design (equal-weight basket) th_compute	−0,16	0,07	0,18	250	0,44	−0,37	0,16	sebaran
China tech (equal-weight basket) th_china	0,17	0,07	0,08	250	0,14	−0,07	0,12	sebaran
Gold gold	−0,57	−0,05	−0,02	240	0,01	−0,07 ⇄	−0,03	sebaran
Copper copper	0,00	−0,05	0,03	240	0,15	−0,20 ⇄	0,05	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,14	0,04	0,00	221	0,05	−0,02	0,01	sebaran
Semis: foundry & equipment (equal-weight basket) th_foundry	−0,39	−0,03	0,05	250	0,37	−0,40 ⇄	0,05	sebaran
Semis: memory (equal-weight basket) th_memory	−0,30	−0,03	0,03	250	0,18	−0,21 ⇄	0,02	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,02	−0,02	0,09	240	0,39	−0,41 ⇄	0,08	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,40	0,02	−0,03	213	−0,04	+0,06 ⇄	−0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Cybersecurity (equal-weight basket) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Cybersecurity (equal-weight basket) · Cloud & software (equal-weight basket)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,13	−0,01	−0,12	−0,08	−0,09	0,02	−0,05	0,01	−0,01	0,11	0,75	0,00	−0,08	−0,08	−0,04	0,03	−0,08	−0,01	−0,05	0,10	0,05

Jeda +k: perubahan hari ini pada Cybersecurity (equal-weight basket) terhadap perubahan Cloud & software (equal-weight basket) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.