Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Nikkei 225 terhadap…

Seri	1M	3M	1Y	n 1Y	3Y ↓	3B − 3T	Beta 1Y
KOSPI kospi	0,85	0,81	0,78	229	0,66	+0,15	0,41	sebaran
CSI 300 csi300	0,74	0,73	0,66	222	0,54	+0,19	1,07	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,40	0,35	0,24	233	0,47	−0,12	0,35	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,37	0,40	0,27	233	0,46	−0,06	0,18	sebaran
S&P 500 spx	0,29	0,21	0,16	233	0,44	−0,23	0,37	sebaran
Shanghai Composite shcomp	0,56	0,70	0,62	221	0,41	+0,29	1,24	sebaran
Nifty 50 nifty	−0,24	−0,10	0,38	228	0,37	−0,47 ⇄	0,80	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,28	0,21	0,37	224	0,33	−0,13	0,43	sebaran
Hang Seng hsi	0,38	0,21	0,45	229	0,33	−0,12	0,74	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	0,59	0,06	0,27	218	0,33	−0,26	0,84	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,42	−0,22	−0,34	192	−0,31	+0,09	−0,08	sebaran
LQ45 lq45	0,07	0,03	0,30	224	0,29	−0,26	0,34	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,23	−0,13	−0,12	242	−0,25	+0,12	−0,47	sebaran
Mexico IPC mxx	0,26	−0,10	0,15	222	0,23	−0,33 ⇄	0,26	sebaran
Copper copper	0,05	0,18	0,22	233	0,23	−0,04	0,24	sebaran
Bovespa bvsp	−0,51	−0,02	0,05	221	0,17	−0,19 ⇄	0,09	sebaran
Gold gold	0,31	0,17	0,28	233	0,13	+0,04	0,28	sebaran
Bitcoin btc	0,15	−0,06	0,03	243	0,06	−0,13 ⇄	0,02	sebaran
UST 10YR ust10y	0,02	0,23	0,08	232	0,05	+0,18	0,04	sebaran
DXY dxy	0,28	0,18	0,00	233	−0,04	+0,23 ⇄	−0,02	sebaran
Brent brent	−0,25	0,04	−0,15	233	−0,04	+0,07 ⇄	−0,08	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,27	0,02	0,06	232	0,03	−0,01	0,02	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Nikkei 225 per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Nikkei 225 · KOSPI

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,03	0,02	−0,05	0,01	−0,04	−0,07	0,00	0,13	−0,16	−0,09	0,78	−0,08	−0,06	0,02	0,06	−0,10	−0,02	0,01	0,02	−0,02	−0,03

Jeda +k: perubahan hari ini pada Nikkei 225 terhadap perubahan KOSPI k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.