Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Nikkei 225 terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
KOSPI kospi	0,86	0,80	0,78	229	0,66	+0,14	0,41	sebaran
CSI 300 csi300	0,75	0,72	0,66	221	0,54	+0,18	1,07	sebaran
Shanghai Composite shcomp	0,54	0,68	0,62	220	0,41	+0,27	1,24	sebaran
Hang Seng hsi	0,41	0,27	0,45	229	0,33	−0,07	0,74	sebaran
Nifty 50 nifty	−0,22	−0,08	0,38	228	0,37	−0,46 ⇄	0,79	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,55	−0,24	−0,34	191	−0,31	+0,07	−0,08	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,06	0,04	0,32	224	0,30	−0,26	0,33	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	−0,15	0,10	0,27	217	0,33	−0,22	0,84	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,25	0,34	0,26	234	0,46	−0,12	0,17	sebaran
Gold gold	0,01	0,08	0,26	234	0,12	−0,04	0,26	sebaran
LQ45 lq45	−0,13	−0,06	0,25	224	0,26	−0,32 ⇄	0,24	sebaran
Copper copper	0,27	0,23	0,23	234	0,23	0,00	0,25	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,16	0,26	0,22	234	0,47	−0,20	0,33	sebaran
S&P 500 spx	0,05	0,13	0,15	234	0,43	−0,30	0,34	sebaran
Mexico IPC mxx	0,09	−0,11	0,15	221	0,23	−0,34 ⇄	0,25	sebaran
Brent brent	−0,09	0,05	−0,14	234	−0,04	+0,08 ⇄	−0,08	sebaran
UST 10YR ust10y	0,33	0,32	0,10	233	0,06	+0,26	0,05	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,04	−0,07	−0,10	242	−0,24	+0,18	−0,38	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,05	0,09	0,07	233	0,04	+0,05	0,03	sebaran
Bovespa bvsp	−0,41	−0,07	0,05	220	0,17	−0,24 ⇄	0,08	sebaran
Bitcoin btc	0,18	−0,08	0,03	242	0,06	−0,14 ⇄	0,02	sebaran
DXY dxy	0,45	0,26	0,02	234	−0,03	+0,30 ⇄	0,10	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Nikkei 225 per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Nikkei 225 · KOSPI

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,04	0,02	−0,06	0,01	−0,04	−0,08	0,00	0,12	−0,16	−0,09	0,78	−0,08	−0,06	0,02	0,05	−0,10	−0,02	0,01	0,02	−0,02	−0,03

Jeda +k: perubahan hari ini pada Nikkei 225 terhadap perubahan KOSPI k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.