Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Health care (XLV) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y	n 1Y	3Y	3B − 3T ↓	Beta 1Y
Industrials (XLI) sec_us_industrials	−0,21	−0,07	0,24	252	0,43	−0,50 ⇄	0,22	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,28	−0,43	−0,16	252	0,04	−0,47 ⇄	−0,06	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,10	−0,23	−0,03	252	0,16	−0,39 ⇄	−0,02	sebaran
S&P 500 spx	0,00	−0,01	0,21	252	0,33	−0,33 ⇄	0,26	sebaran
Energy (XLE) sec_us_energy	−0,23	−0,14	−0,07	252	0,19	−0,33 ⇄	−0,05	sebaran
Real estate (XLRE) sec_us_real_estate	0,21	0,29	0,45	252	0,55	−0,26	0,51	sebaran
Communication services (XLC) sec_us_communication	−0,10	0,14	0,27	252	0,37	−0,23	0,27	sebaran
Financials (XLF) sec_us_financials	0,13	0,28	0,36	252	0,47	−0,20	0,39	sebaran
Materials (XLB) sec_us_materials	0,09	0,35	0,38	252	0,52	−0,18	0,34	sebaran
Consumer discretionary (XLY) sec_us_discretionary	0,06	0,21	0,27	252	0,38	−0,18	0,23	sebaran
Copper copper	0,22	−0,05	0,07	252	0,11	−0,16 ⇄	0,04	sebaran
UST 10YR ust10y	0,04	−0,18	−0,26	248	−0,03	−0,14	−0,06	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,10	−0,13	−0,01	233	−0,02	−0,10	−0,01	sebaran
DXY dxy	0,13	0,04	−0,12	252	−0,06	+0,10 ⇄	−0,37	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,57	0,11	0,01	203	0,01	+0,10	0,00	sebaran
LQ45 lq45	0,34	−0,05	0,05	233	0,03	−0,08 ⇄	0,03	sebaran
Brent brent	−0,02	−0,10	−0,22	252	−0,15	+0,05	−0,07	sebaran
Gold gold	−0,20	0,04	0,12	252	0,09	−0,05	0,07	sebaran
Consumer staples (XLP) sec_us_staples	0,48	0,56	0,49	252	0,53	+0,04	0,52	sebaran
UST 2YR ust2y	0,09	−0,05	−0,18	248	−0,03	−0,01	−0,04	sebaran
Bitcoin btc	−0,20	0,06	0,08	251	0,05	+0,01	0,03	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,04	−0,05	0,02	251	−0,05	+0,01	0,03	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Health care (XLV) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Health care (XLV) · Industrials (XLI)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,00	0,04	−0,01	−0,03	0,00	0,13	0,00	−0,05	−0,02	0,00	0,24	−0,01	−0,07	−0,08	0,03	0,16	0,07	−0,05	−0,03	−0,12	−0,01

Jeda +k: perubahan hari ini pada Health care (XLV) terhadap perubahan Industrials (XLI) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.