Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Health care (XLV) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Consumer staples (XLP) sec_us_staples	0,45	0,52	0,49	252	0,53	−0,01	0,52	sebaran
Real estate (XLRE) sec_us_real_estate	0,29	0,26	0,46	252	0,56	−0,29	0,52	sebaran
Materials (XLB) sec_us_materials	0,21	0,36	0,38	252	0,53	−0,17	0,35	sebaran
Financials (XLF) sec_us_financials	0,23	0,30	0,36	252	0,48	−0,17	0,40	sebaran
Consumer discretionary (XLY) sec_us_discretionary	0,21	0,24	0,28	252	0,38	−0,15	0,24	sebaran
Communication services (XLC) sec_us_communication	0,03	0,19	0,28	252	0,38	−0,18	0,27	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,17	−0,25	−0,27	249	−0,04	−0,21	−0,07	sebaran
Industrials (XLI) sec_us_industrials	−0,15	−0,06	0,24	252	0,43	−0,49 ⇄	0,23	sebaran
Brent brent	−0,05	−0,10	−0,22	252	−0,15	+0,05	−0,07	sebaran
S&P 500 spx	0,06	0,04	0,21	252	0,33	−0,29	0,26	sebaran
UST 2YR ust2y	0,04	−0,07	−0,18	249	−0,03	−0,04	−0,04	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,23	−0,39	−0,16	252	0,04	−0,43 ⇄	−0,06	sebaran
DXY dxy	−0,02	−0,02	−0,13	252	−0,06	+0,04	−0,40	sebaran
Gold gold	−0,07	0,10	0,12	252	0,09	+0,01	0,07	sebaran
Bitcoin btc	−0,19	0,09	0,09	251	0,05	+0,04	0,03	sebaran
Energy (XLE) sec_us_energy	−0,32	−0,19	−0,08	252	0,18	−0,38 ⇄	−0,06	sebaran
Copper copper	0,09	−0,08	0,07	252	0,10	−0,19 ⇄	0,04	sebaran
LQ45 lq45	0,21	−0,02	0,05	234	0,03	−0,05 ⇄	0,03	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,05	−0,18	−0,02	252	0,16	−0,34 ⇄	−0,02	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,57	0,12	0,02	201	0,01	+0,11	0,00	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,10	−0,04	0,01	252	−0,06	+0,01	0,02	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,11	−0,07	−0,01	234	−0,02	−0,06	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Health care (XLV) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Health care (XLV) · Industrials (XLI)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 120 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,01	0,05	−0,01	−0,02	−0,01	0,13	0,00	−0,05	−0,02	−0,01	0,24	−0,01	−0,07	−0,08	0,03	0,15	0,07	−0,05	−0,03	−0,12	−0,01

Jeda +k: perubahan hari ini pada Health care (XLV) terhadap perubahan Industrials (XLI) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.