Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

SMIC (0981.HK) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Alibaba (9988.HK) 9988.HK	0,38	0,34	0,46	246	0,40	−0,06	0,61	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,02	0,28	0,36	228	0,20	+0,07	0,45	sebaran
Tencent (0700.HK) 0700.HK	−0,09	0,15	0,31	246	0,35	−0,21	0,55	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,13	0,29	0,29	228	0,16	+0,14	0,82	sebaran
Coherent (COHR) COHR	0,42	0,38	0,29	238	0,17	+0,21	0,19	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	0,17	0,38	0,27	238	0,17	+0,22	0,22	sebaran
S&P 500 spx	−0,25	0,23	0,23	228	0,17	+0,06	0,98	sebaran
Xiaomi (1810.HK) 1810.HK	0,01	0,02	0,20	246	0,38	−0,37	0,29	sebaran
Brent brent	−0,29	−0,16	−0,20	228	−0,09	−0,07	−0,21	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,05	−0,03	−0,19	207	−0,18	+0,15	−0,09	sebaran
Meituan (3690.HK) 3690.HK	0,13	−0,05	0,19	246	0,37	−0,41 ⇄	0,27	sebaran
JD.com (9618.HK) 9618.HK	0,08	−0,08	0,19	246	0,39	−0,47 ⇄	0,33	sebaran
Copper copper	−0,06	0,21	0,17	228	0,19	+0,02	0,36	sebaran
Arista (ANET) ANET	0,38	0,29	0,17	238	0,12	+0,17	0,19	sebaran
Gold gold	0,53	0,21	0,17	228	0,08	+0,13	0,32	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,00	0,17	0,14	217	0,04	+0,13	0,32	sebaran
UST 2YR ust2y	0,56	−0,03	−0,13	228	0,03	−0,05 ⇄	−0,10	sebaran
UST 10YR ust10y	0,18	0,06	−0,12	228	−0,02	+0,08 ⇄	−0,11	sebaran
DXY dxy	0,39	0,13	−0,11	228	−0,05	+0,18 ⇄	−1,16	sebaran
USD/IDR usdidr	0,21	0,20	0,10	233	0,09	+0,11	0,77	sebaran
LQ45 lq45	−0,28	−0,03	0,07	217	−0,01	−0,03	0,16	sebaran
Bitcoin btc	0,54	0,15	0,07	234	0,06	+0,09	0,09	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan SMIC (0981.HK) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

SMIC (0981.HK) · JD.com (9618.HK)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,05	−0,04	0,05	0,07	0,02	0,05	0,05	−0,05	−0,09	−0,08	0,19	−0,10	−0,04	−0,02	−0,04	0,03	−0,01	−0,09	0,09	0,02	−0,12

Jeda +k: perubahan hari ini pada SMIC (0981.HK) terhadap perubahan JD.com (9618.HK) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.