Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Alibaba (9988.HK) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Tencent (0700.HK) 0700.HK	0,59	0,62	0,68	246	0,71	−0,09	0,91	sebaran
JD.com (9618.HK) 9618.HK	0,59	0,51	0,61	246	0,61	−0,09	0,81	sebaran
Meituan (3690.HK) 3690.HK	0,49	0,48	0,54	246	0,57	−0,09	0,59	sebaran
Xiaomi (1810.HK) 1810.HK	0,50	0,46	0,51	246	0,50	−0,04	0,55	sebaran
SMIC (0981.HK) 0981.HK	0,38	0,34	0,46	246	0,40	−0,06	0,35	sebaran
Arista (ANET) ANET	0,39	0,27	0,20	238	0,05	+0,22	0,16	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	0,60	0,20	0,19	238	0,12	+0,08	0,11	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,65	−0,07	0,19	218	0,19	−0,26 ⇄	0,32	sebaran
Coherent (COHR) COHR	0,46	0,13	0,18	238	0,11	+0,02	0,09	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,66	0,13	0,17	230	0,14	−0,02	0,17	sebaran
LQ45 lq45	−0,82	−0,15	0,16	218	0,15	−0,30 ⇄	0,26	sebaran
Copper copper	0,42	0,16	0,15	230	0,21	−0,06	0,25	sebaran
Gold gold	0,13	−0,16	0,15	230	0,04	−0,20 ⇄	0,23	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,50	0,17	0,13	230	0,12	+0,05	0,30	sebaran
S&P 500 spx	0,39	0,14	0,10	230	0,08	+0,06	0,35	sebaran
DXY dxy	−0,24	−0,02	−0,10	230	−0,12	+0,10	−0,87	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,21	0,12	−0,05	207	−0,18	+0,30 ⇄	−0,02	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,18	−0,13	−0,04	228	−0,07	−0,06	−0,03	sebaran
Brent brent	−0,38	−0,18	−0,04	230	−0,02	−0,16	−0,03	sebaran
Bitcoin btc	0,66	0,07	0,03	234	0,03	+0,04	0,03	sebaran
USD/IDR usdidr	0,42	0,15	0,02	234	−0,09	+0,24 ⇄	0,14	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,33	−0,04	−0,02	228	−0,12	+0,08	−0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Alibaba (9988.HK) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Alibaba (9988.HK) · Tencent (0700.HK)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,08	0,02	−0,03	−0,03	−0,02	0,08	−0,10	0,02	0,05	−0,02	0,68	−0,09	0,01	−0,06	−0,09	0,02	−0,07	−0,11	−0,04	−0,02	−0,13

Jeda +k: perubahan hari ini pada Alibaba (9988.HK) terhadap perubahan Tencent (0700.HK) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.