Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Apple (AAPL) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
S&P 500 spx	0,74	0,05	0,35	238	0,54	−0,50	0,68	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,63	−0,07	0,23	238	0,52	−0,59 ⇄	0,28	sebaran
Brent brent	−0,72	−0,19	−0,21	238	−0,09	−0,10	−0,10	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,85	−0,26	−0,13	238	−0,02	−0,24	−0,05	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,01	−0,06	−0,13	213	−0,12	+0,07	−0,02	sebaran
Digital Realty (DLR) DLR	−0,03	0,07	0,12	250	0,16	−0,10	0,11	sebaran
Bitcoin btc	0,27	0,09	0,11	239	0,01	+0,07	0,06	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,17	−0,25	−0,07	220	0,02	−0,27 ⇄	−0,07	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,62	−0,20	0,07	238	0,34	−0,54 ⇄	0,04	sebaran
DXY dxy	−0,61	0,05	−0,06	238	−0,04	+0,09 ⇄	−0,31	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,77	−0,09	−0,06	238	0,01	−0,10 ⇄	−0,02	sebaran
Arista (ANET) ANET	−0,09	−0,31	−0,05	250	0,24	−0,55 ⇄	−0,02	sebaran
Copper copper	0,51	−0,20	0,05	238	0,15	−0,36 ⇄	0,04	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,40	0,01	−0,04	238	−0,14	+0,15 ⇄	−0,13	sebaran
Gold gold	0,39	0,01	0,04	238	−0,03	+0,04 ⇄	0,03	sebaran
Coherent (COHR) COHR	−0,23	−0,33	0,03	250	0,23	−0,56 ⇄	0,01	sebaran
CoreWeave (CRWV) CRWV	−0,50	−0,29	−0,02	250	0,05	−0,34 ⇄	−0,01	sebaran
LQ45 lq45	0,08	−0,17	0,02	220	0,04	−0,21 ⇄	0,02	sebaran
Dell (DELL) DELL	−0,06	−0,21	0,02	250	0,19	−0,40 ⇄	0,01	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	−0,22	−0,30	0,02	250	0,15	−0,45 ⇄	0,01	sebaran
Eaton (ETN) ETN	−0,17	−0,39	−0,01	250	0,12	−0,51 ⇄	−0,01	sebaran
Constellation (CEG) CEG	−0,15	−0,17	0,01	250	0,09	−0,26 ⇄	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Apple (AAPL) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Apple (AAPL) · S&P 500

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,21	−0,08	−0,11	−0,09	−0,05	0,10	−0,02	0,06	0,05	0,02	0,35	−0,07	−0,08	−0,06	−0,01	0,10	0,06	−0,02	−0,13	0,06	−0,04

Jeda +k: perubahan hari ini pada Apple (AAPL) terhadap perubahan S&P 500 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.