Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Applied Materials (AMAT) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,70	0,89	0,87	240	0,85	+0,03	1,15	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,59	0,72	0,72	240	0,71	0,00	2,18	sebaran
Eaton (ETN) ETN	0,83	0,72	0,69	250	0,64	+0,09	1,05	sebaran
Coherent (COHR) COHR	0,73	0,78	0,65	250	0,68	+0,09	0,45	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	0,60	0,78	0,61	250	0,51	+0,27	0,50	sebaran
S&P 500 spx	0,56	0,51	0,58	240	0,61	−0,10	2,69	sebaran
Arista (ANET) ANET	0,53	0,64	0,50	250	0,53	+0,10	0,55	sebaran
CoreWeave (CRWV) CRWV	0,67	0,73	0,45	250	0,32	+0,40	0,28	sebaran
Copper copper	0,17	0,47	0,38	240	0,30	+0,16	0,83	sebaran
Constellation (CEG) CEG	0,48	0,33	0,38	250	0,43	−0,09	0,48	sebaran
Dell (DELL) DELL	0,20	0,50	0,32	250	0,41	+0,09	0,25	sebaran
Digital Realty (DLR) DLR	0,48	0,22	0,24	250	0,27	−0,05	0,53	sebaran
Bitcoin btc	0,82	0,21	0,22	239	0,17	+0,04	0,31	sebaran
Gold gold	0,26	0,21	0,21	240	0,16	+0,05	0,44	sebaran
DXY dxy	−0,45	−0,12	−0,20	240	−0,11	−0,01	−2,28	sebaran
Brent brent	−0,43	−0,16	−0,18	240	−0,01	−0,15	−0,20	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,14	−0,06	−0,17	238	0,00	−0,06 ⇄	−0,15	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,11	−0,02	−0,10	238	0,08	−0,10 ⇄	−0,08	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,05	0,23	0,08	213	0,04	+0,18	0,04	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,02	0,27	0,07	221	0,06	+0,21	0,16	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,26	0,01	0,05	239	−0,07	+0,07 ⇄	0,40	sebaran
LQ45 lq45	−0,11	0,19	0,01	221	0,05	+0,14	0,03	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Applied Materials (AMAT) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Applied Materials (AMAT) · CoreWeave (CRWV)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,03	0,12	0,01	0,02	−0,07	−0,02	−0,15	0,07	0,04	0,07	0,45	0,04	−0,07	−0,02	−0,13	−0,03	0,02	0,05	0,04	−0,01	−0,02

Jeda +k: perubahan hari ini pada Applied Materials (AMAT) terhadap perubahan CoreWeave (CRWV) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.