Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Alfamart (AMRT) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
LQ45 lq45	0,85	0,68	0,54	240	0,45	+0,23	0,91	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,81	0,67	0,53	240	0,44	+0,22	0,95	sebaran
Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK	0,78	0,32	0,33	229	0,12	+0,19	0,26	sebaran
Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK	0,05	0,28	0,31	229	0,11	+0,17	0,22	sebaran
Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK	0,71	0,17	0,28	229	0,15	+0,02	0,34	sebaran
Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK	0,64	0,22	0,27	229	0,09	+0,12	0,32	sebaran
Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK	0,61	0,62	0,27	229	0,14	+0,47	0,51	sebaran
Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK	−0,30	0,05	0,16	229	0,15	−0,09	0,15	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,26	0,16	0,14	238	0,10	+0,06	0,15	sebaran
DCI Indonesia (DCII.JK) DCII.JK	−0,34	0,07	0,13	229	0,04	+0,03	0,16	sebaran
Copper copper	−0,08	0,09	0,11	238	0,06	+0,02	0,21	sebaran
S&P 500 spx	0,28	0,12	0,10	238	0,05	+0,06	0,38	sebaran
Brent brent	−0,32	0,00	−0,10	238	−0,08	+0,08 ⇄	−0,09	sebaran
GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK	–	–	0,10	229	0,09	–	0,13	sebaran
Gold gold	−0,20	0,14	0,09	238	0,06	+0,09	0,16	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,36	0,17	0,09	238	0,05	+0,11	0,21	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,46	−0,09	−0,08	205	−0,10	+0,02	−0,03	sebaran
UST 2YR ust2y	0,04	−0,05	−0,03	235	0,00	−0,05	−0,02	sebaran
DXY dxy	0,11	−0,03	−0,02	238	0,01	−0,04 ⇄	−0,23	sebaran
Bitcoin btc	−0,09	0,18	0,02	243	0,02	+0,16	0,02	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,26	−0,14	−0,02	244	−0,07	−0,07	−0,10	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,17	0,00	−0,02	235	−0,01	+0,01 ⇄	−0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Alfamart (AMRT) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Alfamart (AMRT) · LQ45

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,12	−0,01	−0,02	−0,20	−0,07	0,03	0,06	0,03	−0,08	−0,07	0,54	−0,02	−0,07	−0,03	−0,04	0,18	0,03	−0,01	−0,02	0,01	0,00

Jeda +k: perubahan hari ini pada Alfamart (AMRT) terhadap perubahan LQ45 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.