Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Amazon (AMZN) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
S&P 500 spx	0,90	0,44	0,53	238	0,68	−0,24	1,44	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,83	0,31	0,47	238	0,67	−0,36	0,81	sebaran
Eaton (ETN) ETN	0,59	0,39	0,29	250	0,46	−0,07	0,25	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,81	0,09	0,24	238	0,48	−0,39	0,18	sebaran
Arista (ANET) ANET	0,50	0,17	0,21	250	0,45	−0,27	0,13	sebaran
Bitcoin btc	0,74	0,01	0,20	239	0,19	−0,18	0,16	sebaran
Brent brent	−0,49	−0,24	−0,20	238	−0,11	−0,12	−0,12	sebaran
Copper copper	0,66	0,16	0,19	238	0,24	−0,08	0,23	sebaran
DXY dxy	−0,56	−0,20	−0,18	238	−0,10	−0,09	−1,21	sebaran
Constellation (CEG) CEG	0,19	0,11	0,18	250	0,29	−0,18	0,13	sebaran
CoreWeave (CRWV) CRWV	0,22	0,08	0,16	250	0,12	−0,04	0,06	sebaran
Coherent (COHR) COHR	0,33	0,13	0,16	250	0,37	−0,23	0,06	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,65	−0,01	−0,15	238	0,00	−0,01	−0,08	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,47	0,06	−0,11	238	0,02	+0,04	−0,05	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	0,17	0,04	0,11	250	0,29	−0,25	0,05	sebaran
Dell (DELL) DELL	0,44	0,05	0,10	250	0,30	−0,25	0,05	sebaran
Digital Realty (DLR) DLR	0,54	−0,05	0,10	250	0,23	−0,28 ⇄	0,12	sebaran
Gold gold	0,33	0,09	0,09	238	0,02	+0,07	0,11	sebaran
LQ45 lq45	−0,13	0,03	0,09	220	0,11	−0,08	0,12	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,12	−0,09	−0,09	238	−0,15	+0,07	−0,37	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,05	0,04	0,08	220	0,10	−0,06	0,11	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,03	0,03	0,00	213	−0,03	+0,06 ⇄	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Amazon (AMZN) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Amazon (AMZN) · S&P 500

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,11	0,00	−0,03	−0,12	−0,07	0,15	−0,01	−0,03	−0,07	0,08	0,53	0,08	0,03	0,04	0,07	0,06	0,03	−0,15	−0,04	−0,06	0,01

Jeda +k: perubahan hari ini pada Amazon (AMZN) terhadap perubahan S&P 500 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.