Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Antam (ANTM) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
JCI (IHSG) jci	0,93	0,78	0,60	240	0,45	+0,34	1,22	sebaran
LQ45 lq45	0,89	0,72	0,58	240	0,42	+0,30	1,09	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,67	−0,40	−0,38	205	−0,35	−0,05	−0,17	sebaran
Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK	0,03	0,16	0,35	229	0,21	−0,05	0,48	sebaran
Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK	0,06	0,15	0,31	229	0,16	−0,01	0,40	sebaran
Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK	0,20	0,31	0,28	229	0,14	+0,17	0,25	sebaran
Gold gold	0,07	0,31	0,25	239	0,25	+0,06	0,50	sebaran
Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK	0,81	0,42	0,23	229	0,08	+0,34	0,19	sebaran
Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK	−0,35	0,12	0,19	230	0,09	+0,02	0,42	sebaran
DCI Indonesia (DCII.JK) DCII.JK	0,57	0,38	0,19	229	0,00	+0,38 ⇄	0,26	sebaran
DXY dxy	−0,01	−0,10	−0,16	239	−0,18	+0,09	−1,71	sebaran
Brent brent	−0,30	0,01	−0,14	239	−0,08	+0,09 ⇄	−0,14	sebaran
Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK	0,15	0,12	0,12	230	0,10	+0,02	0,13	sebaran
S&P 500 spx	0,38	0,20	0,12	239	0,11	+0,09	0,53	sebaran
Copper copper	0,12	0,12	0,12	239	0,11	+0,01	0,25	sebaran
GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK	–	–	0,11	229	−0,01	–	0,17	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,49	0,28	0,09	239	0,11	+0,17	0,27	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,43	0,29	0,06	239	0,11	+0,19	0,08	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,46	−0,35	−0,05	245	−0,10	−0,26	−0,32	sebaran
Bitcoin btc	0,05	0,11	0,03	244	0,01	+0,10	0,04	sebaran
UST 10YR ust10y	0,39	0,27	0,00	236	0,03	+0,25	0,00	sebaran
UST 2YR ust2y	0,18	0,13	0,00	236	0,04	+0,10	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Antam (ANTM) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Antam (ANTM) · DCI Indonesia (DCII.JK)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,01	0,01	−0,11	0,01	0,07	−0,07	−0,09	0,14	−0,08	0,08	0,19	−0,06	0,00	−0,11	0,01	−0,03	−0,04	0,03	0,05	−0,12	−0,11

Jeda +k: perubahan hari ini pada Antam (ANTM) terhadap perubahan DCI Indonesia (DCII.JK) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.