Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Bank Jago (ARTO) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
JCI (IHSG) jci	0,83	0,69	0,60	240	0,50	+0,19	1,32	sebaran
LQ45 lq45	0,82	0,69	0,59	240	0,51	+0,18	1,22	sebaran
Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK	0,34	0,14	0,45	229	0,14	0,00	0,40	sebaran
Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK	0,67	0,30	0,42	229	0,32	−0,02	0,61	sebaran
Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK	0,83	0,41	0,42	229	0,30	+0,11	0,40	sebaran
Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK	0,82	0,16	0,32	229	0,29	−0,13	0,49	sebaran
Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK	0,61	0,17	0,27	229	0,17	0,00	0,66	sebaran
Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK	0,20	0,19	0,24	229	0,17	+0,02	0,28	sebaran
Copper copper	0,10	0,15	0,19	238	0,11	+0,04	0,44	sebaran
DCI Indonesia (DCII.JK) DCII.JK	0,11	0,18	0,17	229	0,03	+0,14	0,27	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,36	0,42	0,16	238	0,18	+0,24	0,48	sebaran
S&P 500 spx	0,35	0,34	0,15	238	0,18	+0,17	0,75	sebaran
GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK	–	–	0,15	229	0,22	–	0,26	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,15	0,11	−0,15	205	−0,12	+0,23 ⇄	−0,07	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,23	0,42	0,14	238	0,15	+0,27	0,18	sebaran
DXY dxy	0,03	−0,08	−0,10	238	−0,09	+0,01	−1,21	sebaran
Brent brent	−0,26	−0,03	−0,09	238	−0,11	+0,07	−0,11	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,15	−0,01	−0,06	235	−0,05	+0,04	−0,05	sebaran
Bitcoin btc	−0,20	−0,05	−0,06	243	0,05	−0,09 ⇄	−0,08	sebaran
Gold gold	−0,15	0,07	0,05	238	0,04	+0,03	0,11	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,14	−0,06	−0,04	235	−0,02	−0,03	−0,03	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,31	−0,21	−0,02	244	−0,05	−0,16	−0,18	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Bank Jago (ARTO) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Bank Jago (ARTO) · JCI (IHSG)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,06	0,01	0,03	−0,14	−0,02	−0,05	−0,12	0,12	0,02	−0,03	0,60	0,05	−0,05	0,10	0,05	−0,02	−0,02	−0,07	−0,01	0,05	−0,01

Jeda +k: perubahan hari ini pada Bank Jago (ARTO) terhadap perubahan JCI (IHSG) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.