Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Astra International (ASII) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
LQ45 lq45	0,92	0,79	0,59	240	0,49	+0,30	0,85	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,90	0,75	0,55	240	0,45	+0,30	0,86	sebaran
Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK	0,37	0,20	0,33	229	0,16	+0,05	0,21	sebaran
Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK	0,68	0,11	0,25	229	0,18	−0,07	0,26	sebaran
Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK	0,64	0,51	0,22	229	0,15	+0,35	0,15	sebaran
Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK	0,00	0,04	0,22	230	0,14	−0,10	0,18	sebaran
Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK	0,48	0,10	0,21	229	0,16	−0,07	0,21	sebaran
Copper copper	0,00	−0,02	0,17	239	0,13	−0,14 ⇄	0,27	sebaran
DCI Indonesia (DCII.JK) DCII.JK	0,25	−0,09	0,17	229	0,01	−0,10 ⇄	0,18	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,05	−0,23	−0,14	205	−0,12	−0,12	−0,05	sebaran
Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK	0,45	−0,11	0,13	230	0,09	−0,20 ⇄	0,22	sebaran
Brent brent	−0,28	−0,11	−0,12	239	−0,10	−0,01	−0,09	sebaran
Gold gold	−0,15	0,00	0,11	239	0,11	−0,11	0,17	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,03	0,04	−0,08	236	−0,08	+0,13 ⇄	−0,05	sebaran
UST 2YR ust2y	0,08	0,05	−0,08	236	−0,09	+0,14 ⇄	−0,04	sebaran
S&P 500 spx	0,44	0,32	0,06	239	0,08	+0,23	0,19	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,31	0,11	−0,05	239	0,00	+0,11 ⇄	−0,05	sebaran
GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK	–	–	0,05	229	0,08	–	0,06	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,47	0,29	0,03	239	0,06	+0,23	0,06	sebaran
DXY dxy	0,07	−0,03	−0,02	239	−0,05	+0,01	−0,16	sebaran
Bitcoin btc	−0,24	0,07	−0,02	244	0,04	+0,03	−0,02	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,20	−0,11	−0,01	245	−0,02	−0,09	−0,03	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Astra International (ASII) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Astra International (ASII) · Emtek (EMTK.JK)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,01	0,06	−0,09	0,08	−0,07	−0,03	0,05	−0,05	0,13	−0,05	0,22	0,07	0,00	−0,08	0,03	0,10	−0,01	−0,12	0,10	0,07	0,00

Jeda +k: perubahan hari ini pada Astra International (ASII) terhadap perubahan Emtek (EMTK.JK) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.