Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

ASML (ASML) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,64	0,84	0,83	238	0,79	+0,06	0,85	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,45	0,61	0,70	238	0,68	−0,08	1,65	sebaran
Eaton (ETN) ETN	0,80	0,70	0,63	250	0,54	+0,16	0,74	sebaran
S&P 500 spx	0,37	0,38	0,61	238	0,60	−0,22	2,21	sebaran
Coherent (COHR) COHR	0,75	0,67	0,56	250	0,54	+0,13	0,30	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	0,67	0,69	0,52	250	0,42	+0,27	0,33	sebaran
Copper copper	0,21	0,45	0,44	238	0,31	+0,14	0,74	sebaran
Arista (ANET) ANET	0,55	0,53	0,42	250	0,47	+0,07	0,36	sebaran
CoreWeave (CRWV) CRWV	0,55	0,62	0,41	250	0,28	+0,33	0,20	sebaran
Constellation (CEG) CEG	0,66	0,44	0,38	250	0,40	+0,04	0,37	sebaran
Dell (DELL) DELL	0,31	0,45	0,30	250	0,37	+0,08	0,18	sebaran
Digital Realty (DLR) DLR	0,56	0,20	0,29	250	0,28	−0,07	0,50	sebaran
DXY dxy	−0,39	−0,11	−0,27	238	−0,19	+0,08	−2,45	sebaran
Brent brent	−0,66	−0,04	−0,25	238	−0,03	−0,01	−0,21	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,42	−0,04	−0,24	238	−0,02	−0,02	−0,17	sebaran
Gold gold	0,12	0,13	0,21	238	0,13	0,00	0,34	sebaran
Bitcoin btc	0,51	0,07	0,21	239	0,13	−0,06	0,22	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,20	−0,04	−0,15	238	0,02	−0,06 ⇄	−0,09	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,19	0,21	0,08	213	0,07	+0,14	0,03	sebaran
USD/IDR usdidr	0,13	0,03	0,08	238	−0,05	+0,08 ⇄	0,47	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,20	0,10	0,05	220	0,04	+0,06	0,08	sebaran
LQ45 lq45	−0,22	0,04	0,02	220	0,05	0,00	0,03	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan ASML (ASML) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

ASML (ASML) · Eaton (ETN)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,03	0,03	0,01	0,09	0,06	−0,01	−0,14	0,10	−0,09	−0,18	0,63	0,02	−0,07	0,00	−0,08	−0,15	0,01	0,03	0,02	0,04	−0,04

Jeda +k: perubahan hari ini pada ASML (ASML) terhadap perubahan Eaton (ETN) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.