Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

BCA (BBCA) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
LQ45 lq45	0,97	0,90	0,78	240	0,60	+0,30	0,99	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,94	0,83	0,68	240	0,52	+0,31	0,92	sebaran
Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK	0,45	0,15	0,35	229	0,21	−0,06	0,30	sebaran
Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK	0,22	0,11	0,32	229	0,24	−0,13	0,21	sebaran
Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK	0,25	0,14	0,29	229	0,15	−0,01	0,25	sebaran
Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK	0,46	0,44	0,28	229	0,15	+0,29	0,15	sebaran
Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK	0,41	0,09	0,27	229	0,16	−0,07	0,14	sebaran
Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK	0,25	0,15	0,24	229	0,14	+0,01	0,34	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,33	−0,14	−0,21	205	−0,19	+0,06	−0,06	sebaran
DCI Indonesia (DCII.JK) DCII.JK	0,01	−0,07	0,15	229	0,01	−0,08 ⇄	0,14	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,34	−0,26	−0,13	244	−0,09	−0,17	−0,57	sebaran
Brent brent	−0,31	−0,15	−0,12	238	−0,12	−0,03	−0,08	sebaran
Copper copper	−0,08	0,06	0,11	238	0,06	0,00	0,16	sebaran
GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK	–	–	0,10	229	0,03	–	0,09	sebaran
S&P 500 spx	0,31	0,24	0,08	238	0,06	+0,17	0,25	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,38	0,31	0,07	238	0,05	+0,26	0,13	sebaran
Gold gold	−0,19	0,05	−0,06	238	−0,04	+0,09 ⇄	−0,07	sebaran
DXY dxy	0,13	−0,05	0,03	238	0,00	−0,05 ⇄	0,23	sebaran
UST 2YR ust2y	0,34	−0,02	0,02	235	0,00	−0,03 ⇄	0,01	sebaran
Bitcoin btc	−0,27	0,17	−0,01	243	−0,01	+0,18 ⇄	−0,01	sebaran
UST 10YR ust10y	0,24	−0,07	−0,01	235	−0,02	−0,05	0,00	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,28	0,18	0,00	238	0,00	+0,17	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan BCA (BBCA) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

BCA (BBCA) · LQ45

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 120 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,02	−0,06	−0,05	0,02	−0,02	−0,15	0,03	−0,02	−0,09	0,10	0,78	0,03	−0,04	0,08	0,00	0,00	−0,09	−0,09	0,01	0,02	−0,06

Jeda +k: perubahan hari ini pada BCA (BBCA) terhadap perubahan LQ45 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.