Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

BNI (BBNI) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
LQ45 lq45	0,72	0,69	0,64	240	0,54	+0,16	0,81	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,63	0,57	0,56	240	0,46	+0,10	0,74	sebaran
Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK	0,36	0,15	0,34	230	0,23	−0,08	0,29	sebaran
Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK	0,71	0,18	0,32	230	0,20	−0,02	0,26	sebaran
Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK	0,58	0,41	0,32	230	0,21	+0,20	0,17	sebaran
Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK	0,28	0,20	0,31	230	0,11	+0,09	0,15	sebaran
Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK	−0,13	0,06	0,23	231	0,18	−0,12	0,15	sebaran
Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK	0,33	0,14	0,22	231	0,16	−0,01	0,29	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,20	−0,03	−0,22	206	−0,20	+0,17	−0,06	sebaran
DCI Indonesia (DCII.JK) DCII.JK	−0,29	0,00	0,20	230	−0,05	+0,05 ⇄	0,18	sebaran
Copper copper	−0,11	0,09	0,09	238	0,00	+0,10 ⇄	0,11	sebaran
S&P 500 spx	0,24	0,26	0,08	238	0,08	+0,18	0,20	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,14	0,01	0,07	235	0,02	0,00	0,03	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,10	0,29	0,05	238	0,07	+0,22	0,08	sebaran
Bitcoin btc	−0,01	0,25	0,04	245	0,05	+0,20	0,03	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,05	−0,09	−0,04	245	−0,12	+0,03	−0,15	sebaran
Brent brent	−0,28	−0,05	−0,03	238	−0,06	+0,01	−0,02	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,20	−0,05	0,03	235	0,03	−0,08 ⇄	0,01	sebaran
GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK	–	–	−0,02	230	0,07	–	−0,02	sebaran
DXY dxy	−0,08	−0,10	0,01	238	−0,07	−0,03	0,04	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,06	0,15	−0,01	238	0,01	+0,14	0,00	sebaran
Gold gold	0,04	0,12	0,00	238	0,04	+0,08	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan BNI (BBNI) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

BNI (BBNI) · Nasdaq 100

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,02	0,05	−0,05	−0,02	−0,06	0,04	0,03	−0,17	−0,06	0,08	0,05	0,07	0,18	0,04	−0,03	−0,09	−0,02	−0,12	−0,14	−0,04	0,03

Jeda +k: perubahan hari ini pada BNI (BBNI) terhadap perubahan Nasdaq 100 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.