Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

DCI Indonesia (DCII.JK) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
JCI (IHSG) jci	0,21	0,20	0,34	226	0,23	−0,03	0,52	sebaran
LQ45 lq45	−0,09	0,00	0,29	226	0,11	−0,11 ⇄	0,42	sebaran
Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK	0,00	0,24	0,22	244	0,14	+0,10	0,11	sebaran
Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK	0,19	0,24	0,21	244	0,09	+0,15	0,15	sebaran
Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK	−0,33	0,03	0,21	244	0,08	−0,04	0,12	sebaran
Telkom (TLKM.JK) TLKM.JK	−0,22	−0,17	0,19	244	0,13	−0,30 ⇄	0,16	sebaran
Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK	−0,20	0,13	0,18	244	0,05	+0,09	0,27	sebaran
Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK	−0,05	0,02	0,15	244	0,05	−0,03	0,15	sebaran
Gold gold	−0,24	0,31	0,15	225	−0,01	+0,32 ⇄	0,20	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,41	0,13	−0,13	216	−0,04	+0,17 ⇄	−0,04	sebaran
DXY dxy	−0,39	−0,18	−0,13	225	−0,08	−0,10	−0,96	sebaran
Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK	−0,30	0,03	0,12	244	0,06	−0,03	0,11	sebaran
Copper copper	0,09	0,12	0,11	225	0,04	+0,08	0,16	sebaran
GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK	–	–	0,10	244	0,11	–	0,11	sebaran
UST 10YR ust10y	0,21	−0,02	−0,10	223	−0,05	+0,03	−0,06	sebaran
S&P 500 spx	0,24	0,23	0,06	225	−0,02	+0,25 ⇄	0,19	sebaran
UST 2YR ust2y	0,15	−0,08	−0,06	223	−0,04	−0,04	−0,03	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,19	0,15	0,06	225	−0,02	+0,16 ⇄	0,05	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,14	0,18	0,06	225	−0,04	+0,22 ⇄	0,11	sebaran
Bitcoin btc	0,35	0,12	0,04	230	0,02	+0,10	0,03	sebaran
USD/IDR usdidr	0,30	0,19	−0,04	230	0,01	+0,18	−0,17	sebaran
Brent brent	0,35	−0,09	0,00	225	−0,04	−0,06	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan DCI Indonesia (DCII.JK) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

DCI Indonesia (DCII.JK) · JCI (IHSG)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,05	−0,01	−0,08	−0,01	−0,10	−0,02	−0,15	−0,08	0,14	0,02	0,34	0,04	−0,09	−0,02	−0,03	−0,06	−0,05	0,07	−0,05	0,13	0,00

Jeda +k: perubahan hari ini pada DCI Indonesia (DCII.JK) terhadap perubahan JCI (IHSG) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.