Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

XLSmart (EXCL.JK) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
JCI (IHSG) jci	0,51	0,50	0,57	226	0,45	+0,05	1,34	sebaran
LQ45 lq45	0,56	0,39	0,51	226	0,36	+0,03	1,14	sebaran
Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK	0,68	0,53	0,43	244	0,17	+0,36	0,35	sebaran
Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK	0,49	0,46	0,41	244	0,33	+0,13	0,45	sebaran
Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK	0,52	0,38	0,38	244	0,34	+0,04	0,33	sebaran
Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK	0,42	0,29	0,33	244	0,19	+0,10	0,48	sebaran
Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK	0,24	0,35	0,29	244	0,19	+0,16	0,66	sebaran
Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK	0,06	0,11	0,28	244	0,24	−0,13	0,38	sebaran
DCI Indonesia (DCII.JK) DCII.JK	−0,09	0,30	0,23	244	0,14	+0,16	0,35	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,44	−0,20	−0,18	216	−0,18	−0,02	−0,09	sebaran
GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK	–	–	0,16	244	0,09	–	0,26	sebaran
DXY dxy	0,37	−0,18	−0,14	225	−0,04	−0,14	−1,59	sebaran
Gold gold	−0,16	0,00	0,11	225	0,02	−0,02 ⇄	0,22	sebaran
Brent brent	0,45	−0,03	−0,09	225	−0,09	+0,06	−0,10	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,41	0,08	−0,04	225	0,01	+0,07	−0,06	sebaran
Copper copper	0,15	0,06	0,03	225	−0,02	+0,08 ⇄	0,08	sebaran
UST 10YR ust10y	0,13	−0,08	0,03	223	0,01	−0,10 ⇄	0,02	sebaran
USD/IDR usdidr	0,27	0,26	0,03	230	−0,02	+0,27 ⇄	0,20	sebaran
UST 2YR ust2y	0,07	−0,19	0,02	223	0,02	−0,20 ⇄	0,02	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,36	0,12	−0,02	225	0,03	+0,09	−0,05	sebaran
Bitcoin btc	−0,68	−0,09	0,01	230	0,01	−0,10 ⇄	0,02	sebaran
S&P 500 spx	−0,38	0,10	0,00	225	0,02	+0,08	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan XLSmart (EXCL.JK) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

XLSmart (EXCL.JK) · JCI (IHSG)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,04	0,04	−0,06	0,02	0,01	0,08	−0,10	0,15	0,00	0,02	0,57	−0,05	0,07	−0,03	−0,05	−0,03	0,09	−0,13	−0,05	0,06	−0,03

Jeda +k: perubahan hari ini pada XLSmart (EXCL.JK) terhadap perubahan JCI (IHSG) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.