Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

GE Vernova (GEV) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Eaton (ETN) ETN	0,77	0,74	0,66	250	0,67	+0,07	0,89	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,10	0,61	0,62	238	0,56	+0,05	0,73	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,00	0,45	0,53	238	0,53	−0,09	1,40	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	0,47	0,61	0,52	250	0,51	+0,11	0,38	sebaran
Coherent (COHR) COHR	0,74	0,59	0,52	250	0,53	+0,06	0,32	sebaran
S&P 500 spx	−0,16	0,31	0,48	238	0,51	−0,20	1,96	sebaran
Arista (ANET) ANET	0,73	0,65	0,44	250	0,48	+0,17	0,42	sebaran
CoreWeave (CRWV) CRWV	0,60	0,56	0,43	250	0,32	+0,25	0,24	sebaran
Constellation (CEG) CEG	0,54	0,26	0,36	250	0,53	−0,27	0,40	sebaran
Digital Realty (DLR) DLR	0,74	0,25	0,28	250	0,39	−0,14	0,55	sebaran
Copper copper	0,29	0,37	0,26	238	0,21	+0,16	0,50	sebaran
Dell (DELL) DELL	0,57	0,42	0,22	250	0,29	+0,13	0,15	sebaran
Bitcoin btc	0,73	0,05	0,21	237	0,17	−0,12	0,25	sebaran
DXY dxy	0,53	−0,09	−0,14	238	0,00	−0,10 ⇄	−1,45	sebaran
Gold gold	0,63	0,14	0,12	238	0,07	+0,08	0,22	sebaran
Brent brent	−0,42	−0,10	−0,12	238	−0,02	−0,08	−0,11	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,07	−0,05	−0,11	238	0,07	−0,12 ⇄	−0,09	sebaran
UST 2YR ust2y	0,20	−0,01	−0,05	238	0,09	−0,10 ⇄	−0,04	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,03	0,16	−0,02	213	0,01	+0,15	−0,01	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,35	0,04	0,01	237	−0,05	+0,09 ⇄	0,09	sebaran
LQ45 lq45	−0,03	0,11	−0,01	220	−0,07	+0,18 ⇄	−0,02	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,08	0,15	0,01	220	−0,03	+0,18 ⇄	0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan GE Vernova (GEV) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

GE Vernova (GEV) · Constellation (CEG)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,05	−0,06	0,04	−0,03	0,01	−0,08	−0,09	0,03	−0,04	−0,10	0,36	−0,03	−0,04	0,06	−0,08	−0,01	0,06	0,02	−0,03	0,03	0,01

Jeda +k: perubahan hari ini pada GE Vernova (GEV) terhadap perubahan Constellation (CEG) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.