Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Indofood (INDF) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
LQ45 lq45	0,71	0,56	0,41	240	0,41	+0,15	0,37	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,71	0,58	0,38	240	0,37	+0,21	0,37	sebaran
Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK	0,44	0,28	0,30	229	0,18	+0,10	0,20	sebaran
Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK	0,07	0,36	0,22	230	0,18	+0,17	0,11	sebaran
Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK	0,30	0,10	0,20	230	0,11	−0,02	0,22	sebaran
S&P 500 spx	0,24	0,28	0,20	239	0,10	+0,18	0,42	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,30	0,39	0,19	239	0,12	+0,27	0,25	sebaran
Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK	0,46	0,38	0,19	229	0,10	+0,28	0,07	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,59	−0,15	−0,19	205	−0,16	+0,01	−0,04	sebaran
Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK	0,34	0,31	0,18	229	0,11	+0,20	0,08	sebaran
Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK	0,27	0,08	0,17	229	0,12	−0,04	0,11	sebaran
DCI Indonesia (DCII.JK) DCII.JK	0,06	0,31	0,15	229	−0,05	+0,35 ⇄	0,10	sebaran
Copper copper	0,01	0,32	0,15	239	0,12	+0,21	0,15	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,22	−0,04	−0,13	245	−0,10	+0,07	−0,42	sebaran
Gold gold	−0,11	0,20	0,12	239	0,09	+0,10	0,12	sebaran
Brent brent	−0,18	−0,18	−0,12	239	−0,04	−0,13	−0,06	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,16	0,37	0,12	239	0,08	+0,29	0,07	sebaran
Bitcoin btc	−0,18	0,08	0,10	244	0,11	−0,03	0,06	sebaran
UST 10YR ust10y	0,03	−0,10	−0,06	236	0,02	−0,12 ⇄	−0,03	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,04	−0,21	−0,05	236	0,03	−0,24 ⇄	−0,02	sebaran
DXY dxy	0,20	−0,15	−0,04	239	0,03	−0,18 ⇄	−0,20	sebaran
GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK	–	–	−0,01	229	0,05	–	−0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Indofood (INDF) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Indofood (INDF) · JCI (IHSG)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,03	0,06	−0,06	−0,09	−0,01	0,13	−0,02	−0,01	0,00	−0,01	0,38	0,16	0,00	0,06	−0,06	−0,04	−0,05	−0,05	0,02	0,01	−0,04

Jeda +k: perubahan hari ini pada Indofood (INDF) terhadap perubahan JCI (IHSG) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.