Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Indo Tambangraya (ITMG) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Brent brent	0,09	0,07	0,21	238	0,15	−0,08	0,11	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,37	0,41	0,18	240	0,22	+0,20	0,20	sebaran
LQ45 lq45	0,39	0,41	0,17	240	0,22	+0,19	0,18	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,51	0,04	0,14	206	0,07	−0,04	0,03	sebaran
Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK	−0,04	0,06	0,10	230	0,17	−0,11	0,07	sebaran
DCI Indonesia (DCII.JK) DCII.JK	0,23	0,10	0,09	230	−0,03	+0,13 ⇄	0,06	sebaran
Copper copper	0,08	0,14	0,07	238	0,02	+0,12	0,07	sebaran
Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK	−0,47	0,19	0,06	231	0,13	+0,06	0,03	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,00	0,15	−0,06	238	−0,03	+0,17 ⇄	−0,04	sebaran
Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK	0,16	0,31	0,06	230	0,09	+0,22	0,03	sebaran
UST 10YR ust10y	0,19	0,04	−0,05	235	−0,01	+0,06 ⇄	−0,02	sebaran
Gold gold	0,01	0,12	0,05	238	0,05	+0,07	0,05	sebaran
Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK	0,32	0,16	0,03	230	0,04	+0,12	0,01	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,25	−0,08	−0,02	245	−0,05	−0,03	−0,09	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,05	0,12	−0,02	238	0,01	+0,11	−0,03	sebaran
DXY dxy	−0,38	−0,37	0,02	238	−0,03	−0,34	0,11	sebaran
Bitcoin btc	−0,15	0,06	0,02	245	0,06	0,00	0,01	sebaran
UST 2YR ust2y	0,22	0,02	−0,02	235	−0,01	+0,03 ⇄	−0,01	sebaran
S&P 500 spx	0,21	0,12	−0,01	238	0,00	+0,11	−0,03	sebaran
Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK	−0,40	0,02	0,01	231	0,02	0,00	0,01	sebaran
Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK	−0,18	0,15	0,00	230	0,06	+0,09	0,00	sebaran
GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK	–	–	0,00	230	0,04	–	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Indo Tambangraya (ITMG) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Indo Tambangraya (ITMG) · JCI (IHSG)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 120 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,08	0,06	0,05	0,02	−0,09	0,02	−0,06	−0,11	0,08	−0,06	0,18	−0,02	0,04	0,07	−0,04	−0,01	−0,03	−0,02	0,02	0,04	−0,11

Jeda +k: perubahan hari ini pada Indo Tambangraya (ITMG) terhadap perubahan JCI (IHSG) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.