Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Lam Research (LRCX) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,74	0,90	0,89	238	0,88	+0,02	1,28	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,60	0,75	0,77	238	0,76	−0,02	2,51	sebaran
Eaton (ETN) ETN	0,83	0,70	0,70	250	0,62	+0,08	1,15	sebaran
Coherent (COHR) COHR	0,72	0,72	0,66	250	0,67	+0,05	0,50	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	0,52	0,75	0,64	250	0,54	+0,21	0,57	sebaran
S&P 500 spx	0,53	0,53	0,63	238	0,65	−0,12	3,21	sebaran
CoreWeave (CRWV) CRWV	0,73	0,72	0,51	250	0,37	+0,34	0,35	sebaran
Arista (ANET) ANET	0,58	0,61	0,48	250	0,52	+0,09	0,57	sebaran
Copper copper	0,28	0,52	0,41	238	0,30	+0,22	0,97	sebaran
Constellation (CEG) CEG	0,50	0,33	0,40	250	0,41	−0,09	0,56	sebaran
Dell (DELL) DELL	0,24	0,57	0,33	250	0,43	+0,14	0,29	sebaran
Digital Realty (DLR) DLR	0,56	0,26	0,32	250	0,33	−0,07	0,77	sebaran
Bitcoin btc	0,84	0,22	0,26	239	0,16	+0,06	0,39	sebaran
DXY dxy	−0,45	−0,22	−0,24	238	−0,15	−0,07	−3,09	sebaran
Brent brent	−0,52	−0,19	−0,24	238	−0,04	−0,15	−0,28	sebaran
Gold gold	0,34	0,23	0,23	238	0,16	+0,07	0,51	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,26	−0,14	−0,23	238	0,01	−0,15 ⇄	−0,22	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,20	−0,13	−0,17	238	0,05	−0,19 ⇄	−0,15	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,25	0,02	0,07	238	−0,07	+0,09 ⇄	0,55	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,25	0,29	0,06	220	0,10	+0,19	0,16	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,06	0,18	0,05	213	0,00	+0,18 ⇄	0,03	sebaran
LQ45 lq45	−0,36	0,25	0,02	220	0,08	+0,16	0,04	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Lam Research (LRCX) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Lam Research (LRCX) · PHLX Semiconductor (SOX)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,00	0,10	−0,01	0,11	0,02	−0,11	−0,13	0,10	−0,15	−0,07	0,89	−0,06	−0,06	0,10	−0,13	−0,10	0,00	0,04	−0,02	0,07	−0,01

Jeda +k: perubahan hari ini pada Lam Research (LRCX) terhadap perubahan PHLX Semiconductor (SOX) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.