Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Microsoft (MSFT) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
S&P 500 spx	0,60	0,56	0,39	238	0,56	0,00	1,00	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,40	0,50	0,33	238	0,57	−0,07	0,56	sebaran
Bitcoin btc	0,18	0,09	0,28	239	0,21	−0,12	0,22	sebaran
CoreWeave (CRWV) CRWV	−0,23	0,22	0,26	250	0,24	−0,02	0,09	sebaran
Arista (ANET) ANET	0,02	0,11	0,17	250	0,44	−0,33	0,11	sebaran
Dell (DELL) DELL	0,17	0,08	0,17	250	0,30	−0,23	0,07	sebaran
DXY dxy	−0,66	−0,33	−0,17	238	−0,10	−0,23	−1,09	sebaran
Brent brent	−0,27	−0,36	−0,11	238	−0,06	−0,29	−0,07	sebaran
LQ45 lq45	0,42	0,25	0,10	220	0,13	+0,12	0,12	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,17	0,16	0,08	220	0,13	+0,03	0,11	sebaran
Copper copper	0,07	0,26	0,08	238	0,08	+0,19	0,10	sebaran
Gold gold	0,14	0,12	0,08	238	0,04	+0,08	0,09	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,35	0,28	0,06	238	0,38	−0,10	0,04	sebaran
Constellation (CEG) CEG	−0,22	−0,02	0,06	250	0,30	−0,32 ⇄	0,04	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,64	−0,07	−0,05	238	−0,13	+0,06	−0,20	sebaran
Digital Realty (DLR) DLR	−0,05	0,04	0,04	250	0,25	−0,21	0,04	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	−0,36	0,07	0,03	250	0,23	−0,16	0,01	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,50	−0,12	−0,02	238	0,05	−0,17 ⇄	−0,01	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,18	0,02	−0,02	213	−0,03	+0,05 ⇄	−0,01	sebaran
Coherent (COHR) COHR	−0,30	0,07	0,02	250	0,28	−0,21	0,01	sebaran
Eaton (ETN) ETN	−0,12	0,20	0,01	250	0,34	−0,14	0,01	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,40	−0,14	−0,01	238	0,03	−0,17 ⇄	−0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Microsoft (MSFT) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Microsoft (MSFT) · DXY

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 120 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,04	0,04	0,03	0,07	0,03	0,09	−0,04	0,00	−0,07	−0,21	−0,17	−0,14	−0,02	0,05	0,00	0,14	0,10	0,07	−0,04	−0,06	−0,09

Jeda +k: perubahan hari ini pada Microsoft (MSFT) terhadap perubahan DXY k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.