Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

PGN (PGAS) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
LQ45 lq45	0,87	0,83	0,62	240	0,48	+0,35	0,83	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,83	0,81	0,57	240	0,45	+0,36	0,82	sebaran
Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK	0,22	0,43	0,37	229	0,24	+0,19	0,35	sebaran
Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK	−0,86	−0,02	0,33	230	0,19	−0,21 ⇄	0,24	sebaran
Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK	0,07	0,47	0,29	229	0,10	+0,37	0,16	sebaran
Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK	0,33	0,22	0,26	230	0,11	+0,11	0,40	sebaran
Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK	0,39	0,57	0,25	229	0,17	+0,40	0,22	sebaran
Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK	0,13	0,54	0,25	229	0,17	+0,38	0,15	sebaran
DCI Indonesia (DCII.JK) DCII.JK	0,08	−0,08	0,20	229	0,04	−0,12 ⇄	0,19	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,52	0,06	−0,18	205	−0,16	+0,21 ⇄	−0,05	sebaran
Gold gold	−0,17	−0,03	0,08	239	0,07	−0,10 ⇄	0,12	sebaran
Copper copper	−0,21	−0,01	0,07	239	0,06	−0,07 ⇄	0,11	sebaran
S&P 500 spx	0,39	0,19	0,05	239	0,04	+0,15	0,17	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,42	0,27	0,05	239	0,04	+0,22	0,09	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,18	−0,16	−0,03	245	−0,01	−0,15	−0,17	sebaran
DXY dxy	0,13	0,01	−0,03	239	−0,02	+0,04 ⇄	−0,26	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,15	−0,06	−0,03	236	0,05	−0,12 ⇄	−0,02	sebaran
Brent brent	−0,30	−0,06	−0,03	239	0,00	−0,06 ⇄	−0,02	sebaran
GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK	–	–	0,02	229	0,01	–	0,02	sebaran
UST 2YR ust2y	0,07	0,04	0,02	236	0,06	−0,02	0,01	sebaran
Bitcoin btc	−0,05	0,14	−0,01	244	0,02	+0,12	−0,01	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,26	0,17	−0,01	239	0,00	+0,17	−0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan PGN (PGAS) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

PGN (PGAS) · Indosat (ISAT.JK)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,02	0,00	−0,04	0,13	0,00	−0,04	0,00	0,07	−0,06	0,01	0,33	0,04	−0,03	−0,08	−0,05	−0,01	−0,05	−0,04	0,04	0,08	−0,11

Jeda +k: perubahan hari ini pada PGN (PGAS) terhadap perubahan Indosat (ISAT.JK) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.