Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

PGN (PGAS) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
LQ45 lq45	0,10	0,45	0,53	240	0,41	+0,04	0,76	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,04	0,43	0,48	240	0,38	+0,04	0,72	sebaran
Sarana Menara (TOWR.JK) TOWR.JK	0,16	0,43	0,36	230	0,24	+0,19	0,34	sebaran
Indosat (ISAT.JK) ISAT.JK	−0,86	−0,02	0,31	231	0,19	−0,21 ⇄	0,22	sebaran
Solusi Sinergi Digital (WIFI.JK) WIFI.JK	0,06	0,42	0,30	230	0,10	+0,32	0,16	sebaran
Bukalapak (BUKA.JK) BUKA.JK	0,39	0,57	0,25	230	0,17	+0,39	0,23	sebaran
Metrodata (MTDL.JK) MTDL.JK	0,31	0,22	0,25	231	0,11	+0,11	0,36	sebaran
Emtek (EMTK.JK) EMTK.JK	0,11	0,53	0,24	230	0,17	+0,37	0,14	sebaran
DCI Indonesia (DCII.JK) DCII.JK	0,07	−0,08	0,20	230	0,04	−0,12 ⇄	0,20	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,52	0,06	−0,18	206	−0,16	+0,21 ⇄	−0,05	sebaran
Gold gold	−0,31	−0,04	0,09	238	0,07	−0,11 ⇄	0,12	sebaran
Copper copper	−0,34	0,04	0,09	238	0,07	−0,03	0,12	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,21	0,05	−0,05	238	−0,02	+0,07 ⇄	−0,04	sebaran
DXY dxy	0,03	−0,06	−0,04	238	−0,03	−0,03	−0,32	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,09	−0,04	−0,03	235	0,05	−0,09 ⇄	−0,02	sebaran
GoTo (GOTO.JK) GOTO.JK	–	–	0,02	230	0,01	–	0,02	sebaran
S&P 500 spx	0,15	0,04	0,02	238	0,02	+0,02	0,05	sebaran
USD/IDR usdidr	0,28	0,14	0,02	245	0,03	+0,12	0,08	sebaran
UST 2YR ust2y	0,10	0,06	0,02	235	0,06	0,00	0,01	sebaran
Bitcoin btc	0,00	0,14	−0,01	245	0,02	+0,12	−0,01	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,01	0,08	−0,01	238	0,01	+0,07	−0,02	sebaran
Brent brent	0,03	0,09	0,00	238	0,02	+0,07	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan PGN (PGAS) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

PGN (PGAS) · LQ45

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 120 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,04	0,01	0,03	−0,01	−0,01	0,12	0,07	0,12	−0,02	0,07	0,53	0,05	−0,13	−0,10	0,04	−0,09	−0,20	−0,10	0,08	−0,01	−0,04

Jeda +k: perubahan hari ini pada PGN (PGAS) terhadap perubahan LQ45 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.