Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Palantir (PLTR) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
S&P 500 spx	0,17	0,44	0,42	240	0,50	−0,05	1,99	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,33	0,48	0,42	240	0,51	−0,03	1,28	sebaran
Bitcoin btc	0,34	0,22	0,36	239	0,28	−0,06	0,50	sebaran
Dell (DELL) DELL	−0,14	0,12	0,24	250	0,25	−0,13	0,19	sebaran
CoreWeave (CRWV) CRWV	0,07	0,06	0,24	250	0,23	−0,17	0,15	sebaran
Arista (ANET) ANET	0,22	0,02	0,24	250	0,35	−0,33	0,26	sebaran
Copper copper	0,13	0,13	0,20	240	0,10	+0,04	0,43	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,20	0,28	0,19	240	0,36	−0,08	0,26	sebaran
Gold gold	−0,06	0,21	0,18	240	0,09	+0,13	0,38	sebaran
Coherent (COHR) COHR	−0,27	0,16	0,17	250	0,45	−0,29	0,12	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	−0,33	0,04	0,15	250	0,29	−0,26	0,13	sebaran
DXY dxy	0,53	−0,07	−0,14	240	−0,10	+0,03	−1,67	sebaran
Constellation (CEG) CEG	−0,47	−0,21	0,13	250	0,21	−0,43 ⇄	0,17	sebaran
LQ45 lq45	0,51	0,27	0,10	221	0,05	+0,23	0,23	sebaran
UST 10YR ust10y	0,16	−0,28	−0,08	238	0,00	−0,28	−0,08	sebaran
Eaton (ETN) ETN	−0,03	0,03	0,08	250	0,28	−0,25	0,12	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,61	0,18	0,07	221	0,02	+0,16	0,17	sebaran
UST 2YR ust2y	0,31	−0,22	−0,06	238	0,06	−0,28 ⇄	−0,05	sebaran
Digital Realty (DLR) DLR	0,08	−0,01	0,05	250	0,29	−0,30 ⇄	0,11	sebaran
Brent brent	0,03	−0,31	−0,05	240	0,01	−0,32 ⇄	−0,05	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,74	−0,14	−0,01	213	−0,11	−0,03	−0,01	sebaran
USD/IDR usdidr	0,04	−0,01	0,01	239	−0,12	+0,11	0,08	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Palantir (PLTR) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Palantir (PLTR) · S&P 500

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,17	−0,01	−0,06	−0,07	−0,03	0,07	−0,06	0,04	0,04	0,07	0,42	−0,01	−0,07	−0,01	−0,10	0,00	−0,03	−0,11	−0,11	−0,04	0,05

Jeda +k: perubahan hari ini pada Palantir (PLTR) terhadap perubahan S&P 500 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.