Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Supermicro (SMCI) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Nasdaq 100 ndx	0,67	0,58	0,54	238	0,49	+0,09	2,56	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,57	0,65	0,53	238	0,52	+0,13	1,10	sebaran
S&P 500 spx	0,73	0,52	0,53	238	0,46	+0,06	3,84	sebaran
Dell (DELL) DELL	0,60	0,69	0,51	250	0,44	+0,25	0,62	sebaran
Eaton (ETN) ETN	0,76	0,50	0,45	250	0,42	+0,08	1,07	sebaran
CoreWeave (CRWV) CRWV	0,41	0,63	0,40	250	0,34	+0,29	0,39	sebaran
Coherent (COHR) COHR	0,57	0,53	0,40	250	0,42	+0,11	0,43	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	0,43	0,58	0,39	250	0,28	+0,30	0,50	sebaran
Digital Realty (DLR) DLR	0,77	0,32	0,37	250	0,36	−0,04	1,27	sebaran
Constellation (CEG) CEG	0,68	0,48	0,35	250	0,33	+0,15	0,69	sebaran
Arista (ANET) ANET	0,71	0,52	0,35	250	0,31	+0,21	0,59	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,76	−0,28	−0,27	238	−0,11	−0,17	−0,38	sebaran
Copper copper	0,70	0,31	0,21	238	0,16	+0,15	0,72	sebaran
Bitcoin btc	0,22	0,03	0,21	239	0,17	−0,13	0,44	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,65	−0,20	−0,18	238	0,00	−0,20 ⇄	−0,23	sebaran
Gold gold	0,43	0,27	0,18	238	0,15	+0,12	0,57	sebaran
DXY dxy	−0,25	−0,10	−0,17	238	−0,08	−0,02	−3,04	sebaran
Brent brent	−0,49	−0,20	−0,16	238	0,04	−0,25 ⇄	−0,27	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,38	0,03	0,09	238	−0,07	+0,09 ⇄	1,06	sebaran
LQ45 lq45	0,39	0,23	−0,07	220	0,12	+0,11	−0,24	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,20	0,34	−0,04	220	0,12	+0,22	−0,12	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,01	0,11	0,01	213	−0,04	+0,15 ⇄	0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Supermicro (SMCI) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Supermicro (SMCI) · Dell (DELL)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,05	0,06	−0,15	−0,14	0,15	−0,12	−0,03	0,07	0,05	0,01	0,51	−0,06	0,09	−0,05	−0,02	−0,11	0,18	−0,02	−0,05	−0,01	0,08

Jeda +k: perubahan hari ini pada Supermicro (SMCI) terhadap perubahan Dell (DELL) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.