Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Tesla (TSLA) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Nasdaq 100 ndx	0,80	0,59	0,66	240	0,58	+0,01	1,50	sebaran
S&P 500 spx	0,68	0,59	0,61	240	0,51	+0,08	2,17	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,73	0,32	0,49	240	0,47	−0,15	0,49	sebaran
Bitcoin btc	0,44	0,41	0,37	239	0,26	+0,16	0,38	sebaran
Eaton (ETN) ETN	0,31	0,31	0,37	250	0,32	−0,01	0,43	sebaran
Copper copper	0,77	0,48	0,34	240	0,15	+0,33	0,55	sebaran
Coherent (COHR) COHR	0,12	0,24	0,33	250	0,37	−0,12	0,18	sebaran
Arista (ANET) ANET	0,35	0,28	0,29	250	0,27	+0,01	0,25	sebaran
CoreWeave (CRWV) CRWV	0,37	0,31	0,27	250	0,24	+0,07	0,13	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	0,15	0,27	0,25	250	0,33	−0,06	0,16	sebaran
DXY dxy	0,10	−0,41	−0,24	240	−0,04	−0,37	−2,12	sebaran
Constellation (CEG) CEG	−0,07	0,10	0,23	250	0,20	−0,10	0,23	sebaran
Brent brent	−0,38	−0,31	−0,23	240	−0,03	−0,29	−0,19	sebaran
Gold gold	0,42	0,43	0,22	240	0,08	+0,35	0,35	sebaran
Dell (DELL) DELL	0,28	0,30	0,20	250	0,24	+0,07	0,12	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,54	−0,25	−0,19	238	−0,09	−0,16	−0,13	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,40	−0,25	−0,15	238	−0,04	−0,21	−0,09	sebaran
Digital Realty (DLR) DLR	0,48	0,07	0,15	250	0,28	−0,20	0,26	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,28	−0,17	−0,03	213	−0,02	−0,15	−0,01	sebaran
LQ45 lq45	0,32	0,25	0,03	221	0,17	+0,09	0,04	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,32	0,18	0,02	221	0,17	+0,01	0,03	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,24	0,07	−0,02	239	−0,14	+0,20 ⇄	−0,10	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Tesla (TSLA) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Tesla (TSLA) · Nasdaq 100

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,16	0,04	−0,05	−0,03	0,03	0,03	−0,01	0,01	−0,11	0,00	0,66	−0,07	−0,06	0,06	0,01	0,00	−0,03	−0,08	−0,10	−0,04	0,01

Jeda +k: perubahan hari ini pada Tesla (TSLA) terhadap perubahan Nasdaq 100 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.