Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

TSMC ADR (TSM) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,76	0,90	0,80	238	0,80	+0,10	0,69	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,82	0,80	0,76	238	0,77	+0,04	1,50	sebaran
S&P 500 spx	0,75	0,62	0,69	238	0,69	−0,07	2,10	sebaran
Eaton (ETN) ETN	0,85	0,71	0,65	250	0,62	+0,08	0,66	sebaran
Coherent (COHR) COHR	0,67	0,68	0,56	250	0,65	+0,03	0,26	sebaran
CoreWeave (CRWV) CRWV	0,66	0,72	0,53	250	0,44	+0,28	0,22	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	0,55	0,71	0,52	250	0,46	+0,25	0,29	sebaran
Arista (ANET) ANET	0,61	0,64	0,50	250	0,58	+0,06	0,37	sebaran
Constellation (CEG) CEG	0,68	0,42	0,42	250	0,46	−0,04	0,36	sebaran
Copper copper	0,84	0,63	0,39	238	0,24	+0,39	0,55	sebaran
Dell (DELL) DELL	0,32	0,45	0,32	250	0,39	+0,06	0,17	sebaran
Digital Realty (DLR) DLR	0,76	0,21	0,30	250	0,36	−0,15	0,45	sebaran
Brent brent	−0,53	−0,22	−0,25	238	−0,05	−0,17	−0,18	sebaran
Bitcoin btc	0,60	0,25	0,25	239	0,19	+0,06	0,22	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,73	−0,15	−0,24	238	0,03	−0,18 ⇄	−0,14	sebaran
Gold gold	0,27	0,25	0,20	238	0,13	+0,12	0,27	sebaran
DXY dxy	−0,24	−0,16	−0,19	238	−0,09	−0,06	−1,42	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,52	−0,09	−0,14	238	0,10	−0,19 ⇄	−0,08	sebaran
USD/IDR usdidr	0,19	0,12	0,05	238	−0,19	+0,31 ⇄	0,23	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,27	0,30	0,04	220	0,17	+0,13	0,06	sebaran
LQ45 lq45	−0,31	0,25	0,02	220	0,13	+0,11	0,02	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,05	0,13	0,01	213	−0,05	+0,19 ⇄	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan TSMC ADR (TSM) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

TSMC ADR (TSM) · Copper

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,06	0,05	0,03	−0,01	−0,03	−0,03	−0,11	0,02	0,05	−0,03	0,39	0,01	−0,10	−0,08	0,01	−0,04	−0,08	0,04	0,02	0,08	0,02

Jeda +k: perubahan hari ini pada TSMC ADR (TSM) terhadap perubahan Copper k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.