Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Vertiv (VRT) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Eaton (ETN) ETN	0,79	0,80	0,75	250	0,80	0,00	1,26	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,67	0,65	0,71	238	0,70	−0,05	1,04	sebaran
Coherent (COHR) COHR	0,66	0,63	0,60	250	0,64	−0,01	0,46	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,48	0,56	0,59	238	0,66	−0,10	1,99	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	0,33	0,55	0,57	250	0,56	−0,01	0,52	sebaran
S&P 500 spx	0,46	0,51	0,54	238	0,63	−0,12	2,78	sebaran
CoreWeave (CRWV) CRWV	0,69	0,65	0,50	250	0,39	+0,25	0,35	sebaran
Arista (ANET) ANET	0,63	0,69	0,49	250	0,60	+0,09	0,59	sebaran
Constellation (CEG) CEG	0,51	0,39	0,41	250	0,56	−0,17	0,58	sebaran
Copper copper	0,53	0,41	0,35	238	0,24	+0,17	0,84	sebaran
Dell (DELL) DELL	0,45	0,48	0,31	250	0,49	−0,01	0,27	sebaran
Digital Realty (DLR) DLR	0,58	0,21	0,30	250	0,43	−0,21	0,74	sebaran
Gold gold	0,88	0,22	0,23	238	0,13	+0,09	0,51	sebaran
Bitcoin btc	0,50	0,11	0,21	239	0,22	−0,11	0,31	sebaran
Brent brent	−0,69	−0,34	−0,12	238	0,02	−0,35 ⇄	−0,15	sebaran
DXY dxy	−0,39	0,03	−0,12	238	0,02	+0,01	−1,58	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,46	−0,18	−0,07	238	0,05	−0,22 ⇄	−0,07	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,01	0,26	0,07	220	0,07	+0,19	0,18	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,44	−0,09	0,04	238	0,13	−0,21 ⇄	0,03	sebaran
LQ45 lq45	0,00	0,17	0,03	220	0,04	+0,13	0,08	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,10	0,09	−0,03	213	−0,03	+0,11 ⇄	−0,01	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,67	−0,05	0,02	238	−0,09	+0,03	0,17	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Vertiv (VRT) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Vertiv (VRT) · Brent

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,09	0,05	0,06	−0,08	−0,06	0,05	−0,19	0,04	0,05	0,05	−0,12	−0,11	0,12	0,01	0,07	0,06	0,08	0,01	0,06	−0,09	−0,14

Jeda +k: perubahan hari ini pada Vertiv (VRT) terhadap perubahan Brent k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.