Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Vistra (VST) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Constellation (CEG) CEG	0,83	0,75	0,79	250	0,77	−0,03	0,82	sebaran
Eaton (ETN) ETN	0,59	0,55	0,47	250	0,63	−0,08	0,58	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,38	0,41	0,45	238	0,49	−0,09	0,48	sebaran
Ciena (CIEN) CIEN	0,36	0,41	0,40	250	0,39	+0,02	0,27	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,51	0,24	0,38	238	0,50	−0,26	0,93	sebaran
Arista (ANET) ANET	0,45	0,37	0,37	250	0,50	−0,14	0,33	sebaran
S&P 500 spx	0,64	0,19	0,36	238	0,52	−0,33	1,36	sebaran
Coherent (COHR) COHR	0,53	0,38	0,36	250	0,43	−0,05	0,20	sebaran
CoreWeave (CRWV) CRWV	0,40	0,49	0,35	250	0,32	+0,17	0,18	sebaran
Digital Realty (DLR) DLR	0,69	0,28	0,35	250	0,37	−0,09	0,62	sebaran
Copper copper	0,57	0,29	0,25	238	0,21	+0,08	0,44	sebaran
Dell (DELL) DELL	0,64	0,41	0,21	250	0,40	0,00	0,14	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,76	−0,06	−0,21	238	−0,02	−0,03	−0,15	sebaran
Bitcoin btc	−0,21	−0,04	0,18	239	0,20	−0,24 ⇄	0,20	sebaran
DXY dxy	−0,48	−0,11	−0,15	238	−0,03	−0,08	−1,39	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,80	0,01	−0,13	238	0,04	−0,03	−0,08	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,09	−0,07	0,13	238	−0,09	+0,02	0,75	sebaran
Gold gold	0,13	0,06	0,12	238	0,14	−0,07	0,20	sebaran
Brent brent	−0,28	0,12	−0,11	238	0,05	+0,07	−0,10	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,14	0,07	0,07	220	0,05	+0,02	0,13	sebaran
LQ45 lq45	0,07	0,02	0,03	220	0,05	−0,03	0,06	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,38	0,25	−0,03	213	−0,05	+0,30 ⇄	−0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Vistra (VST) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Vistra (VST) · S&P 500

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,02	−0,06	0,01	−0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	−0,05	−0,07	0,36	−0,06	−0,03	−0,04	−0,07	0,03	−0,10	0,04	0,04	−0,04	0,05

Jeda +k: perubahan hari ini pada Vistra (VST) terhadap perubahan S&P 500 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.