Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

MSCI ACWI (ETF) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
S&P 500 spx	0,97	0,96	0,96	252	0,96	0,00	1,06	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,88	0,91	0,90	252	0,91	0,00	0,64	sebaran
MSCI EM (ETF) eem	0,98	0,83	0,87	238	0,82	+0,01	0,49	sebaran
VanEck Semiconductor (SMH) smh	0,88	0,75	0,79	238	0,81	−0,06	0,28	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,76	0,72	0,76	252	0,80	−0,08	0,24	sebaran
Copper copper	0,56	0,57	0,54	252	0,43	+0,15	0,28	sebaran
KraneShares China Internet (KWEB) kweb	0,54	0,26	0,52	238	0,46	−0,20	0,28	sebaran
Bitcoin btc	0,52	0,37	0,43	251	0,27	+0,10	0,14	sebaran
DXY dxy	−0,38	−0,37	−0,43	252	−0,31	−0,06	−1,17	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,45	−0,44	−0,42	249	−0,12	−0,31	−0,09	sebaran
First Trust Cybersecurity (CIBR) cibr	0,30	0,30	0,40	238	0,65	−0,35	0,19	sebaran
Brent brent	−0,55	−0,56	−0,39	252	−0,14	−0,41	−0,10	sebaran
iShares Software (IGV) igv	0,40	0,38	0,38	238	0,63	−0,26	0,17	sebaran
Gold gold	0,33	0,45	0,36	252	0,20	+0,25	0,18	sebaran
MSCI Indonesia (EIDO, USD) eido	0,37	0,37	0,34	252	0,43	−0,06	0,16	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,43	−0,35	−0,34	249	−0,07	−0,28	−0,06	sebaran
WisdomTree Cloud (WCLD) wcld	0,32	0,18	0,21	238	0,53	−0,35	0,08	sebaran
Utilities (XLU) xlu	0,51	0,18	0,16	238	0,35	−0,17	0,15	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,30	0,27	0,11	234	0,18	+0,09	0,06	sebaran
LQ45 lq45	0,31	0,27	0,11	234	0,20	+0,07	0,05	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,18	0,00	0,04	252	−0,20	+0,20 ⇄	0,07	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,29	0,10	−0,02	201	−0,12	+0,22 ⇄	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan MSCI ACWI (ETF) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

MSCI ACWI (ETF) · Brent

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,08	−0,04	0,08	0,02	−0,03	−0,02	−0,19	−0,05	0,07	0,08	−0,39	−0,10	0,09	0,05	−0,07	−0,06	0,14	0,01	0,07	−0,02	−0,08

Jeda +k: perubahan hari ini pada MSCI ACWI (ETF) terhadap perubahan Brent k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.