Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

BI-Rate - Fed funds upper bound terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
USD/IDR usdidr	−0,04	−0,09	0,15	201	0,15	−0,24 ⇄	1,69	sebaran
UST 10YR ust10y	0,52	0,25	−0,13	195	−0,13	+0,37 ⇄	−0,14	sebaran
FR 10YR - UST 10YR spread id_ust_spread	−0,26	−0,17	0,11	169	0,11	−0,28 ⇄	0,06	sebaran
Brent brent	0,09	0,06	−0,10	194	−0,10	+0,16 ⇄	−0,13	sebaran
UST 2YR ust2y	0,46	0,23	−0,09	195	−0,09	+0,32 ⇄	−0,09	sebaran
LQ45 lq45	−0,37	−0,03	0,09	181	0,09	−0,11 ⇄	0,24	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,35	−0,05	0,09	181	0,09	−0,14 ⇄	0,24	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,35	−0,15	0,08	194	0,08	−0,24 ⇄	0,13	sebaran
Gold gold	−0,18	−0,02	−0,06	194	−0,06	+0,04	−0,14	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,38	−0,19	0,06	194	0,06	−0,25 ⇄	0,21	sebaran
S&P 500 spx	−0,47	−0,21	0,05	194	0,05	−0,27 ⇄	0,31	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,01	−0,03	0,05	169	0,05	−0,08 ⇄	0,03	sebaran
Bitcoin btc	0,02	0,01	−0,03	211	−0,03	+0,04 ⇄	−0,05	sebaran
DXY dxy	0,33	0,05	0,02	194	0,02	+0,02	0,32	sebaran
Copper copper	−0,59	−0,23	−0,01	194	−0,01	−0,22	−0,03	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDON 10YR - UST 10YR spread indon_ust_spread	–	–	–	3	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 30Y idgb_30y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 3Y idgb_3y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan BI-Rate - Fed funds upper bound per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

BI-Rate - Fed funds upper bound · UST 10YR

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 120 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,15	0,11	−0,07	0,01	0,05	−0,16	0,04	0,12	0,02	0,10	−0,13	−0,01	−0,06	−0,12	−0,14	−0,13	0,03	−0,01	0,03	0,03	−0,11

Jeda +k: perubahan hari ini pada BI-Rate - Fed funds upper bound terhadap perubahan UST 10YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.