Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Brazil 10YR terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Bund 10YR de10y	0,42	0,48	0,49	278	0,42	+0,06	1,50	sebaran
Brent brent	0,71	0,39	0,40	228	0,26	+0,13	1,23	sebaran
S&P 500 spx	−0,55	−0,27	−0,40	228	−0,22	−0,05	−5,31	sebaran
Copper copper	−0,56	−0,25	−0,39	228	−0,28	+0,03	−2,49	sebaran
DXY dxy	0,04	0,18	0,34	228	0,19	−0,01	11,21	sebaran
Gold gold	−0,77	−0,22	−0,32	228	−0,29	+0,07	−1,90	sebaran
UST 10YR ust10y	0,41	0,29	0,31	229	0,01	+0,28	0,79	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,65	−0,21	−0,31	228	−0,21	0,00	−2,67	sebaran
UST 2YR ust2y	0,24	0,32	0,29	229	0,01	+0,30	0,67	sebaran
Bitcoin btc	−0,73	−0,28	−0,25	240	−0,26	−0,02	−0,97	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,04	0,06	−0,23	217	−0,22	+0,28 ⇄	−1,53	sebaran
LQ45 lq45	−0,03	0,00	−0,20	217	−0,24	+0,24 ⇄	−1,28	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,72	−0,10	−0,20	228	−0,18	+0,08	−0,77	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,09	−0,11	0,11	213	0,17	−0,27 ⇄	0,14	sebaran
USD/IDR usdidr	0,60	0,02	0,08	234	0,17	−0,15	1,75	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 30Y idgb_30y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 3Y idgb_3y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 5Y idgb_5y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Brazil 10YR per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Brazil 10YR · JCI (IHSG)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,02	−0,12	0,02	−0,04	0,11	0,14	−0,02	−0,07	−0,10	0,15	−0,23	−0,16	−0,05	0,12	0,01	0,06	−0,02	0,02	0,08	−0,08	0,02

Jeda +k: perubahan hari ini pada Brazil 10YR terhadap perubahan JCI (IHSG) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.