Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Bitcoin terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Ether eth	0,94	0,87	0,91	274	0,77	+0,09	0,65	sebaran
S&P 500 spx	0,54	0,33	0,46	251	0,25	+0,07	1,56	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,65	0,36	0,44	251	0,25	+0,11	0,96	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,70	0,26	0,32	251	0,24	+0,02	0,31	sebaran
Gold gold	0,31	0,50	0,25	253	0,11	+0,39	0,38	sebaran
Copper copper	0,40	0,31	0,23	253	0,10	+0,21	0,36	sebaran
DXY dxy	−0,13	−0,32	−0,20	253	−0,05	−0,27	−1,71	sebaran
Brent brent	−0,55	−0,20	−0,08	253	−0,05	−0,16	−0,06	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,19	−0,21	−0,07	251	0,04	−0,25 ⇄	−0,05	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,01	−0,15	−0,07	251	0,06	−0,22 ⇄	−0,04	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,07	−0,10	0,06	209	0,02	−0,11 ⇄	0,02	sebaran
USD/IDR usdidr	0,09	0,08	−0,05	260	−0,05	+0,13 ⇄	−0,25	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,02	0,19	0,04	239	0,15	+0,04	0,07	sebaran
LQ45 lq45	−0,16	0,22	0,02	239	0,17	+0,04	0,03	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Bitcoin per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Bitcoin · Gold

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,02	−0,02	0,02	0,01	0,00	−0,12	0,04	0,11	−0,01	−0,06	0,25	0,02	−0,02	−0,02	−0,07	0,00	−0,11	−0,03	−0,08	0,04	0,06

Jeda +k: perubahan hari ini pada Bitcoin terhadap perubahan Gold k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.