Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

UST bond futures: asset managers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Copper copper	–	−0,41	−0,40	50	−0,35	−0,05	−7.623,26	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	−0,27	−0,38	50	−0,35	+0,08	−9.855,80	sebaran
DXY dxy	–	0,00	0,37	50	0,39	−0,39	42.624,06	sebaran
Gold gold	–	−0,19	−0,36	50	−0,31	+0,12	−7.024,41	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	−0,38	−0,35	50	−0,32	−0,05	−3.927,96	sebaran
S&P 500 spx	–	−0,13	−0,35	50	−0,31	+0,18	−14.818,93	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	−0,91	−0,58	−0,26	52	0,04	−0,62 ⇄	−19,18	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	0,54	0,17	45	0,16	+0,38	3.392,14	sebaran
LQ45 lq45	–	0,41	0,17	45	0,16	+0,24	3.130,87	sebaran
Bitcoin btc	–	0,51	0,16	49	0,17	+0,34	2.373,16	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	−0,20	−0,23	−0,11	52	−0,03	−0,20	−0,26	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	−0,52	0,03	0,11	52	0,11	−0,08	0,14	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	0,80	0,51	0,10	52	0,06	+0,45	7,13	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	−0,11	−0,18	0,09	52	−0,03	−0,15	2,82	sebaran
UST 2YR ust2y	–	0,30	0,09	49	0,13	+0,17	734,06	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	0,23	0,13	0,07	52	0,02	+0,10	0,36	sebaran
Brent brent	–	0,22	−0,05	50	−0,06	+0,28 ⇄	−530,03	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,10	0,18	−0,05	46	−0,03	+0,21 ⇄	−359,28	sebaran
USD/IDR usdidr	–	−0,31	−0,04	49	−0,03	−0,28	−3.018,66	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	0,12	0,18	0,04	52	−0,01	+0,19 ⇄	0,11	sebaran
UST 10YR ust10y	–	0,15	0,01	49	0,08	+0,07	139,14	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	0,35	0,09	0,01	52	−0,06	+0,15 ⇄	0,06	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan UST bond futures: asset managers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

UST bond futures: asset managers net · Copper

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,09	0,01	−0,43	0,16	0,22	−0,24	−0,02	−0,08	0,04	0,31	−0,40	0,07	−0,06	0,03	0,30	−0,29	0,03	0,24	−0,11	−0,05	−0,08

Jeda +k: perubahan hari ini pada UST bond futures: asset managers net terhadap perubahan Copper k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.