Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

UST bond futures: dealers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
UST 10YR ust10y	–	−0,11	0,27	49	0,20	−0,31 ⇄	1.838,75	sebaran
Gold gold	–	0,54	0,20	50	0,21	+0,33	2.547,21	sebaran
Copper copper	–	0,69	0,20	50	0,20	+0,50	2.511,40	sebaran
USD/IDR usdidr	–	−0,31	0,19	49	0,14	−0,45 ⇄	9.294,96	sebaran
UST 2YR ust2y	–	−0,04	0,17	49	0,12	−0,16 ⇄	945,24	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	0,71	−0,38	−0,17	52	−0,03	−0,35	−0,30	sebaran
DXY dxy	–	0,04	0,14	50	0,10	−0,06	10.937,36	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	−0,77	0,49	0,12	52	0,06	+0,43	0,19	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	0,81	0,11	50	0,07	+0,74	799,15	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	0,90	0,02	−0,11	52	−0,02	+0,04 ⇄	−2,08	sebaran
Brent brent	–	−0,01	0,09	50	0,13	−0,14 ⇄	692,44	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	−0,91	−0,65	−0,08	52	−0,05	−0,60	−0,07	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	0,31	−0,08	45	−0,02	+0,33 ⇄	−1.104,54	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	−0,15	0,16	0,08	52	−0,02	+0,18 ⇄	3,89	sebaran
LQ45 lq45	–	0,50	−0,07	45	−0,01	+0,52 ⇄	−852,09	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	0,68	0,06	50	0,02	+0,67	1.048,55	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,99	0,19	−0,06	46	−0,08	+0,27 ⇄	−339,59	sebaran
S&P 500 spx	–	0,53	−0,05	50	−0,10	+0,63 ⇄	−1.426,65	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	−0,45	−0,20	0,04	52	−0,06	−0,13	1,65	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	−0,71	−0,29	0,02	52	−0,09	−0,21	0,09	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	−0,72	0,01	−0,02	52	0,02	−0,01	−0,07	sebaran
Bitcoin btc	–	−0,03	−0,02	49	−0,02	−0,01	−184,84	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan UST bond futures: dealers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

UST bond futures: dealers net · INDOGB 10YR

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,12	−0,17	−0,03	0,08	−0,16	−0,04	0,10	−0,19	0,25	0,22	−0,06	−0,02	−0,11	0,14	0,05	−0,25	0,01	0,07	−0,07	0,29	−0,20

Jeda +k: perubahan hari ini pada UST bond futures: dealers net terhadap perubahan INDOGB 10YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.