Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

US dollar index: asset managers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	0,02	−0,05	−0,52	52	−0,26	+0,21	−0,05	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	0,22	−0,36	−0,37	52	−0,21	−0,15	−0,13	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	−0,64	−0,29	50	−0,27	−0,37	−503,38	sebaran
Copper copper	–	−0,42	−0,26	50	−0,26	−0,16	−339,47	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	−0,61	−0,26	50	−0,23	−0,38	−191,12	sebaran
S&P 500 spx	–	−0,60	−0,25	50	−0,22	−0,38	−707,35	sebaran
Gold gold	–	−0,80	−0,23	50	−0,22	−0,58	−300,73	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,91	0,34	−0,23	46	−0,25	+0,59 ⇄	−136,00	sebaran
USD/IDR usdidr	–	0,39	0,19	49	0,10	+0,29	909,45	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	−0,33	−0,18	45	−0,18	−0,15	−257,91	sebaran
DXY dxy	–	0,11	0,17	50	0,12	−0,01	1.331,21	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	0,14	0,22	0,15	52	0,08	+0,14	0,03	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	0,91	0,08	−0,14	52	−0,06	+0,14 ⇄	−0,68	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	−0,31	0,11	0,14	52	0,06	+0,05	0,29	sebaran
UST 10YR ust10y	–	0,32	0,12	49	0,09	+0,23	81,42	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	−0,15	−0,21	−0,09	52	−0,07	−0,14	−0,01	sebaran
Bitcoin btc	–	−0,45	−0,09	49	−0,10	−0,34	−89,17	sebaran
UST 2YR ust2y	–	0,02	0,09	49	0,02	0,00	48,49	sebaran
Brent brent	–	0,24	−0,07	50	−0,09	+0,33 ⇄	−53,48	sebaran
LQ45 lq45	–	−0,22	−0,07	45	−0,08	−0,14	−89,27	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	0,35	0,51	−0,05	52	−0,01	+0,51 ⇄	−0,02	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	−0,92	0,13	−0,02	52	0,10	+0,03	−0,11	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan US dollar index: asset managers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

US dollar index: asset managers net · E-mini S&P 500: asset managers net

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,29	0,10	−0,21	−0,11	0,14	0,52	0,08	0,02	0,14	−0,10	−0,52	−0,17	0,00	0,04	0,11	0,39	0,30	−0,03	−0,24	−0,01	−0,14

Jeda +k: perubahan hari ini pada US dollar index: asset managers net terhadap perubahan E-mini S&P 500: asset managers net k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.