Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

US dollar index: dealers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
UST 10YR ust10y	–	0,36	0,24	49	0,20	+0,16	250,45	sebaran
Brent brent	–	0,39	0,22	50	0,23	+0,16	251,37	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	0,05	0,19	50	0,17	−0,12	211,01	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,53	−0,06	0,18	46	0,16	−0,22 ⇄	136,72	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	−0,84	−0,51	−0,13	52	0,11	−0,63 ⇄	−0,07	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	0,53	0,27	0,13	52	−0,02	+0,29 ⇄	0,95	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	−0,26	−0,11	45	−0,10	−0,16	−218,94	sebaran
UST 2YR ust2y	–	0,27	0,11	49	0,07	+0,20	96,12	sebaran
LQ45 lq45	–	−0,30	−0,11	45	−0,11	−0,19	−197,16	sebaran
Bitcoin btc	–	−0,76	−0,10	49	−0,06	−0,69	−157,27	sebaran
Copper copper	–	−0,02	0,10	50	0,07	−0,09 ⇄	189,59	sebaran
DXY dxy	–	0,34	0,07	50	−0,03	+0,37 ⇄	854,63	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	−0,90	−0,52	0,06	52	0,08	−0,61 ⇄	0,04	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	−0,15	0,05	50	0,05	−0,20 ⇄	146,01	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	−0,53	−0,03	0,03	52	0,06	−0,09 ⇄	0,01	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	0,78	0,49	0,03	52	−0,03	+0,52 ⇄	0,08	sebaran
Gold gold	–	−0,07	−0,02	50	−0,01	−0,06	−42,20	sebaran
S&P 500 spx	–	−0,25	0,02	50	0,01	−0,26 ⇄	86,37	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	−0,12	−0,13	−0,02	52	0,15	−0,29 ⇄	0,00	sebaran
USD/IDR usdidr	–	−0,15	0,01	49	−0,01	−0,14	112,21	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	0,57	0,29	−0,01	52	−0,03	+0,32 ⇄	0,00	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	−0,92	−0,51	0,01	52	−0,28	−0,23	0,04	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan US dollar index: dealers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

US dollar index: dealers net · Bitcoin (CME): asset managers net

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,05	−0,05	0,02	−0,08	0,19	−0,10	0,47	0,05	0,14	−0,05	0,01	0,15	0,02	−0,14	−0,32	−0,05	−0,01	0,03	−0,02	0,10	0,05

Jeda +k: perubahan hari ini pada US dollar index: dealers net terhadap perubahan Bitcoin (CME): asset managers net k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.