Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

E-mini S&P 500: asset managers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	0,41	0,17	0,38	52	0,26	−0,09	1,56	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	0,37	0,30	0,35	52	0,41	−0,11	1,61	sebaran
S&P 500 spx	–	−0,04	0,28	49	0,28	−0,32 ⇄	9.431,68	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,96	−0,63	0,25	46	0,26	−0,89 ⇄	1.643,91	sebaran
UST 10YR ust10y	–	−0,31	−0,23	49	−0,21	−0,10	−1.823,62	sebaran
E-mini S&P 500: dealers net cftc_es_dealer	0,48	−0,15	−0,22	52	−0,13	−0,01	−0,13	sebaran
UST 2YR ust2y	–	−0,58	−0,17	49	−0,15	−0,43	−1.127,97	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	−0,15	0,16	49	0,17	−0,31 ⇄	3.314,47	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	−0,66	−0,14	−0,16	52	−0,24	+0,10	−3,65	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	0,10	−0,05	0,15	52	0,10	−0,15 ⇄	8,32	sebaran
Brent brent	–	−0,37	0,13	49	0,14	−0,51 ⇄	1.191,66	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	0,60	−0,24	−0,11	52	0,04	−0,28 ⇄	−0,19	sebaran
Bitcoin btc	–	0,14	0,09	49	0,08	+0,06	1.016,54	sebaran
DXY dxy	–	0,13	0,08	49	0,08	+0,05	7.552,66	sebaran
Gold gold	–	0,00	−0,07	49	−0,07	+0,07	−1.073,65	sebaran
USD/IDR usdidr	–	0,43	−0,05	49	−0,05	+0,48 ⇄	−3.144,49	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	−0,51	0,03	−0,05	52	−0,19	+0,22 ⇄	−0,10	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	0,38	0,04	0,04	52	0,11	−0,07	2,20	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	−0,30	0,01	49	0,03	−0,32 ⇄	115,88	sebaran
Copper copper	–	−0,31	−0,01	49	0,01	−0,32 ⇄	−196,96	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	−0,72	0,01	45	0,01	−0,72 ⇄	191,45	sebaran
LQ45 lq45	–	−0,77	0,00	45	−0,01	−0,77	−34,47	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan E-mini S&P 500: asset managers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

E-mini S&P 500: asset managers net · INDOGB 10YR

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,05	0,17	0,21	−0,17	−0,05	0,09	−0,24	−0,03	0,06	−0,30	0,25	0,04	−0,35	−0,04	0,15	−0,12	0,10	0,07	0,04	0,23	0,27

Jeda +k: perubahan hari ini pada E-mini S&P 500: asset managers net terhadap perubahan INDOGB 10YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.