Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

E-mini S&P 500: dealers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Brent brent	–	−0,15	−0,34	49	−0,32	+0,17	−4.981,73	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,79	0,26	−0,33	46	−0,32	+0,58 ⇄	−3.732,48	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	−0,93	−0,53	−0,31	52	−0,11	−0,42	−11,99	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	0,21	0,23	49	0,23	−0,01	3.415,03	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	0,88	0,42	0,23	52	−0,02	+0,44 ⇄	1,55	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	0,48	−0,15	−0,22	52	−0,13	−0,01	−0,36	sebaran
Copper copper	–	0,08	0,22	49	0,21	−0,13	5.585,58	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	0,87	0,62	0,21	52	0,03	+0,59	18,37	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	0,27	0,17	49	0,17	+0,10	5.844,71	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	−0,35	−0,16	0,17	52	0,04	−0,20 ⇄	16,33	sebaran
USD/IDR usdidr	–	−0,15	−0,16	49	−0,13	−0,02	−15.645,76	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	0,67	0,36	0,13	52	0,22	+0,14	0,38	sebaran
DXY dxy	–	−0,03	−0,10	49	−0,13	+0,10	−15.624,53	sebaran
UST 10YR ust10y	–	−0,03	0,09	49	0,05	−0,07 ⇄	1.207,61	sebaran
Gold gold	–	−0,19	0,09	49	0,07	−0,26 ⇄	2.143,10	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	−0,67	−0,21	−0,08	52	−0,22	+0,02	−0,30	sebaran
UST 2YR ust2y	–	−0,13	0,08	49	0,02	−0,15 ⇄	878,93	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	0,23	0,08	45	0,08	+0,15	2.232,15	sebaran
LQ45 lq45	–	0,37	0,07	45	0,07	+0,30	1.973,73	sebaran
S&P 500 spx	–	0,10	0,03	49	0,04	+0,07	1.914,22	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	0,92	0,12	−0,01	52	−0,07	+0,19 ⇄	−0,11	sebaran
Bitcoin btc	–	−0,07	−0,01	49	0,00	−0,07 ⇄	−105,28	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan E-mini S&P 500: dealers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

E-mini S&P 500: dealers net · Brent

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,02	0,02	0,08	−0,06	0,05	−0,15	−0,19	0,31	0,11	0,09	−0,34	0,26	0,18	−0,25	−0,07	0,12	−0,02	0,03	−0,06	−0,03	−0,11

Jeda +k: perubahan hari ini pada E-mini S&P 500: dealers net terhadap perubahan Brent k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.